套利成本

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卖空机制对应计异象的矫正——基于A股市场的经验研究
《财务管理研究》2022年第8期59-75,共17页张戡 杜倩旖 
国家级一流专业建设(金融工程)项目(31412010504);中南财经政法大学研究生教学教改项目(KCJS202206)。
通过构造套利组合及运用改进的Mishkin模型,基于A股上市公司的财务数据和股票交易数据,检验了卖空机制的实施是否会对A股市场的应计异象产生矫正作用。研究发现:①A股市场存在应计异象,但其程度存在时间序列上的差异;②卖空机制的实施对...
关键词：应计异象 卖空机制 套利成本 盈余管理 盈余功能锁定 
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