套利成本

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卖空机制对应计异象的矫正——基于A股市场的经验研究
《财务管理研究》2022年第8期59-75,共17页张戡 杜倩旖 
国家级一流专业建设(金融工程)项目(31412010504);中南财经政法大学研究生教学教改项目(KCJS202206)。
通过构造套利组合及运用改进的Mishkin模型,基于A股上市公司的财务数据和股票交易数据,检验了卖空机制的实施是否会对A股市场的应计异象产生矫正作用。研究发现:①A股市场存在应计异象,但其程度存在时间序列上的差异;②卖空机制的实施对...
关键词：应计异象 卖空机制 套利成本 盈余管理 盈余功能锁定 
有限套利能否解释A股市场资产增长异象被引量：15
《南开管理评论》2013年第1期41-48,63,共9页叶建华 周铭山 
西南财经大学博士研究生科研课题资助项目(JBK1207011)资助
近年来,大量研究发现,资产增长与未来股票收益之间呈负向关系,这就是资本市场上著名的资产增长异象。本文以2000-2010年A股上市公司为样本,实证考察了资产增长异象在A股市场的表现形式,并考察了投资者成熟度、信息透明度、套利风险及套...
关键词：资产增长异象 套利成本 套利风险 非流动性 信息透明度 
基于会计信息的证券市场效率分析
《商情》2012年第8期11-11,共1页廖林 
本文首先从完美证券市场入手，引出了现实中的证券市场是不完美的。因而存在许多非效率。然后分别从套利成本以及套利局限性两方面进行来分析。之处证券市场存在非效率的原因。然后针对减少套利成本和降低套利局限性作出了分析建议。最...
关键词：套利成本 套利局限 会计信息 缸券市场效率 
沪深300股指期货定价误差及影响因素分析被引量：10
《证券市场导报》2011年第7期51-55,共5页许自坚 史本山 
国家自然科学基金(70771096)]
文章运用持有成本模型、无套利定价原理以及回归分析,分别对日交易数据、日内5分钟数据对我国沪深300股指期货的定价误差及影响定价误差幅度的因素进行了实证研究,研究表明我国沪深300股指期货的价格在大多数时间是偏高的,在考虑套利成...
关键词：股指期货 定价误差 套利成本 
我国ETF套利问题的实证研究
《时代金融》2010年第5X期58-60,共3页李慧灵 
2008年,在全球证券市场大幅下跌的情况下,ETF(交易所交易基金)取得了进一步的发展并实现了不俗的业绩表现。文章介绍了ETF的交易特点及套利机制,并以我国ETF的市场表现为基础,以ETF套利机制及其对ETF定价的影响为主要研究内容,选取了金...
关键词：交易所交易基金 套利机制 套利成本 
ETF基金套利成本影响因素研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2010年第3期77-79,共3页霍明云 
2007-2009年3年的时间里,中国股市经历了过山车似的行情,由于我国股市一直以来缺乏做空机制,广大投资者损失严重。ETF基金作为一种交易型指数基金,凭借其在一级、二级市场上的套利机制,成为投资者在弱势行情下的首选避险工具。文章介绍...
关键词：ETF基金 套利 成本公式 
上证50ETF成分股停牌的套利实证研究被引量：1
《企业导报》2009年第7期77-78,共2页曾光 
作为一种新型的基金产品,ETF的产品特征、运作原理和套利机制迅速引起了市场的广泛关注。拟在前人研究的基础上,将ETF套利原理与我国上证50ETF的具体情况相结合,对上证50ETF在具体情况下的套利情况进行实证研究,得出结论,总结经验教训,...
关键词：ETF 套利机制 套利成本 
基于金融高频数据的ETF套利分析被引量：21
《中国管理科学》2009年第2期1-7,共7页刘伟 陈敏 梁斌 
国家基础研究计划973项目(2007CB814902);自然科学基金委海外;港澳青年学者合作研究基金(10628104);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721011)
目前对ETF的研究大多基于日数据,无法定量研究ETF瞬时套利问题。本文基于华夏上证50ETF和华安上证180ETF二级市场交易的高频数据,分析了ETF跟踪标的指数的日内误差,研究了两只ETF实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。最后利用金融...
关键词：交易所交易基金 高频数据 套利成本 
对增发后股票长期弱势表现的解释被引量：1
《全国商情》2008年第B02期71-72,共2页江涛 
在公司公告增发消息之后,市场对此的反应是负面的,根据现有的文献,股价在短期和长期都将有负的异常回报。那么增发预示着股价被高估,长期负异常回报则说明投资者需要在长期缓慢地调整他们以前的乐观预期。本文对此试图给出解释,是套利...
关键词：增发 长期弱势 套利成本 
国外如何应对“热钱”
《金融博览》2008年第9X期35-36,共2页李洁 凌朔 芦龙军 
"热钱",又称游资或投机性短期资本,是诱发市场动荡乃至金融危机的重要因素之一。不过,"热钱"产生的原因不一,长期资本在一定情况下能否转化为短期资本,甚至成为"热钱",关键在于经济和金融环境是否会导致资金从投资走向投机。
关键词：短期资本 长期资本 资本流入 跨境资本流动 金融危机 市场操纵行为 套利成本 中央银行 投机资本 汇率机制 
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