套利成本

作品数：14被引量：52H指数：3
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基于金融高频数据的ETF套利分析被引量：21
《中国管理科学》2009年第2期1-7,共7页刘伟 陈敏 梁斌 
国家基础研究计划973项目(2007CB814902);自然科学基金委海外;港澳青年学者合作研究基金(10628104);国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(10721011)
目前对ETF的研究大多基于日数据,无法定量研究ETF瞬时套利问题。本文基于华夏上证50ETF和华安上证180ETF二级市场交易的高频数据,分析了ETF跟踪标的指数的日内误差,研究了两只ETF实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。最后利用金融...
关键词：交易所交易基金 高频数据 套利成本 
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