条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
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相关作者：叶五一缪柏其肖春来胡心瀚柴文义更多>>
相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>
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基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算被引量：14
《系统工程学报》2009年第5期531-537,共7页傅强 邢琳琳 
针对金融市场中某种资产不同风险的非线性和非对称尾部的特性,将极值理论和Copula函数应用于资产风险的研究以及条件VaR的估计.经过对深证成指的实证研究表明,极值理论能更好地拟合具有厚尾分布的收益率和日内波幅的边缘分布,Gumbel Cop...
关键词：条件VAR COPULA函数 收益率 日内波幅 POT模型 
应用门限分位点回归模型估计条件VaR被引量：10
《系统工程学报》2008年第2期154-160,共7页叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10471135);教育部博士点基金资助项目(20010358022)
在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型,用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件 VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件 VaR 也可以看作是流...
关键词：分位点回归模型 门限分位点回归模型 条件VAR 事后检验 
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