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基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
《经济问题》2010年第4期104-108,共5页余力 张勇 李国勇 
西安交通大学"985"工程二期建设项目(07200701)的阶段性成果
门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票(民生银行)的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述...
关键词：门限分位点回归模型 分位点回归模型 条件CVaR 
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