条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
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基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测被引量：5
《系统科学与数学》2017年第11期2222-2231,共10页巢文 邹辉文 
福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题
为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出...
关键词：藤Copula方法 巨灾风险 条件VAR 核密度估计检验 回测检验 
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