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作品数：22被引量：160H指数：8
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相关作者：叶五一缪柏其肖春来胡心瀚柴文义更多>>
相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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期现货市场间信息溢出效应研究被引量：27
《管理科学学报》2008年第3期125-139,共15页刘向丽 成思危 汪寿阳 洪永淼 
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(70300501)
采用2000年7月10日到2006年6月30日铜期货与现货价格的日度数据,运用GARCH 模型估计了两个市场的上涨和下跌的条件 VaR,并利用基于回归的线性-Granger 因果检验,基于核函数的均值-Granger 因果检验,波动率-Granger 因果检验及风险-Gran...
关键词：期货市场 信息溢出 GRANGER因果关系 条件VAR 极端上涨风险 极端下跌风险 
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