条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：叶五一缪柏其肖春来胡心瀚柴文义更多>>
相关机构：中国科学技术大学北方工业大学中国科学院数学与系统科学研究院首都经济贸易大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金安徽省自然科学基金创新研究群体科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=中国管理科学x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析被引量：11
《中国管理科学》2013年第1期8-15,共8页叶五一 李磊 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001)
本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率,并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨(连跌)条件下对连跌(连涨)收益率的风险特征或者条件分位点进行分析,首先对两种收益率进行了两种不同的配对,得到两者的联合序列...
关键词：分笔高频数据 连涨(连跌)收益率 COPULA 条件VAR 
基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：10
《中国管理科学》2010年第4期1-7,共7页叶五一 陈杰成 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(71001095);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821001);安徽省自然科学基金资助项目(090416245);教育部科学技术研究重大研究项目(309017)
已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位点回归模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从市场风险的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国...
关键词：虚拟变量分位点回归模型 “已实现”波动率 条件VAR 杠杆效应 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部