条件风险值

作品数：84被引量：444H指数：13
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基于CVaR准则的供应链协同绿色创新动态优化与协调研究被引量：15
《工业工程与管理》2018年第4期62-72,80,共12页曲优 关志民 叶同 
国家自然科学基金资助项目(70972100);国家自然科学基金资助项目(71372186)
考虑消费者绿色偏好具有不确定性、产品绿色水平具有动态变化特征的情形，基于CVaR风险度量准则，构建了供应链协同绿色创新的动态优化模型。利用反馈求解法得到不同决策模式下风险规避制造商与风险规避供应商的最优均衡策略，探讨了成...
关键词：绿色供应链 条件风险值 绿色创新 动态优化 成本分担契约 
随机需求下基于CVaR的资金约束供应链决策问题研究被引量：15
《工业工程与管理》2016年第1期29-36,共8页陈卫华 李凯 冯俏 苑红涛 
国家自然科学基金资助项目(711721150;714720032)
在零售商资金约束下,借助条件风险值(CVaR)理论研究了基于收益共享契约的风险中性供应商和风险厌恶零售商组成的两级供应链定价决策模型。根据零售商解决资金问题方式的不同,在零售商风险厌恶下分别对推迟支付模型和银行借款模型进行分...
关键词：资金约束 条件风险值 推迟支付 银行借款 收入共享契约 
具有风险偏好的供应链收入共享契约协调模型被引量：11
《工业工程与管理》2015年第4期86-91,155,共7页邱若臻 苑红涛 冯俏 
国家自然科学基金资助项目(71372186);教育部人文社会科学研究一般资助项目(11YJC630165)
针对一个由风险中性供应商和具有风险偏好的零售商构成的两级供应链系统,建立了由悲观系数和风险厌恶程度两个风险参数描述的基于均值-CVaR决策准则的供应链收入共享契约模型。推导了不同风险偏好(风险厌恶、风险中性和风险喜好)下的零...
关键词：供应链 收入共享契约 风险偏好 条件风险值 协调 
基于CVaR的两阶段第四方逆向物流网络设计模型被引量：8
《工业工程与管理》2015年第1期22-27,42,共7页王道平 杜海蕾 杨岑 
国家自然科学基金资助项目(71172169)
研究了具有风险规避特性的产品回收第四方逆向物流网络设计问题。首先,以条件风险值(CVaR)作为成本的风险度量指标,确定物流网络中的条件风险值成本;然后,以回收产品的数量和客户对再制造产品的需求量为随机变量,以总利润的期望值最大...
关键词：第四方逆向物流 网络设计 条件风险值 两阶段随机规划 遗传算法 
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