条件风险值

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需求不确定下考虑承包商风险规避的建筑供应链协调
《物流技术》2024年第9期118-134,共17页孙学芳 闫得焕 
针对承包商的风险规避行为,构建了需求不确定下的建筑供应链决策模型。采用条件风险值对承包商的风险规避程度进行量化,讨论了分散决策和集中决策下的最优订货量和最优定价。针对风险规避行为引起的供应链效率下降问题,引入收益共享-回...
关键词：建筑供应链 需求不确定 风险规避 条件风险值 供应链协调 
计及碳交易与条件风险值的虚拟电厂竞价策略被引量：14
《电力工程技术》2023年第6期179-188,共10页刘亚鑫 蔺红 
新疆维吾尔自治区重点研发专项(2022B01020-3)。
为探索虚拟电厂(virtual power plant,VPP)兼顾经济性与低碳性的竞价策略,从VPP作为价格制定者的角度提出一种计及碳交易与风险的VPP参与电能量市场和备用市场的主从博弈竞价模型。以含风电、光伏的VPP为研究对象,首先,采用基准线法为VP...
关键词：虚拟电厂(VPP) 价格制定者 碳交易 主从博弈 电能量市场 备用市场 条件风险值(CVaR) 遗传算法 
考虑企业社会责任和风险规避的港口物流服务供应链协调被引量：1
《上海海事大学学报》2023年第1期53-60,共8页杜浩杰 刘伟 高志军 
国家社会科学基金(20&ZD070)。
针对一个二级港口物流服务供应链的协调问题,综合考虑港口的风险规避行为和企业社会责任,使用条件风险值描述港口的风险规避行为,基于港口主导的Stackelberg博弈模型,提出收益共享与成本分担的协调契约,探讨港口的风险规避行为和企业社...
关键词：港口物流服务供应链 供应链协调 需求不确定 条件风险值(CVaR) STACKELBERG博弈 
基于VMI下风险厌恶供应商和风险中性零售商的收益共享契约研究
《现代商业》2022年第32期19-22,共4页顾丰 胡曼 
在条件风险度量准则(CVaR准则)下,本文考虑到供应商管理库存时具有风险厌恶决策偏好的情况,建立了随机需求下由单供应商和单零售商组成的二级供应链的收益共享契约模型,并对模型进行了分析,讨论供应商的风险厌恶决策偏好对最优订购量、...
关键词：风险厌恶 条件风险值 收益共享契约 供应链协调 
条件风险值下直营连锁企业供销平衡鲁棒策略研究被引量：3
《系统科学与数学》2021年第8期2149-2169,共21页徐蕾艳 孟志青 
2020年江苏高校哲学社会科学研究项目(2020SJA0721);南京信息职业技术学院高层次人才科研启动基金项目(YB20200601);国家自然科学基金项目(11771386)资助课题。
研究了针对直营连锁企业的基于凸概率分布函数簇的条件风险值下产品供销平衡鲁棒策略问题,证明了单目标条件风险值下供销平衡鲁棒策略模型可以等价于一个单目标优化模型,也证明了一个多目标条件条件风险值下供销平衡鲁棒策略模型可以等...
关键词：直营连锁企业 条件风险值 供销平衡 鲁棒策略 凸概率分布函数簇 
供需不确定条件下基于CVaR的零售商库存鲁棒优化模型被引量：5
《中国管理科学》2020年第12期98-107,共10页邱若臻 张多琦 孙艺萌 关志民 
国家自然科学基金资助项目(71772035,71372186,70972100);辽宁省兴辽英才计划项目(XLYC1907104);中央高校基本科研业务费资助项目(N180614003)。
在经典报童模型下考虑供应和需求不确定性,研究了具有风险厌恶的零售商库存优化问题。采用条件风险值(CVaR)对库存绩效进行度量,构建了基于CVaR的零售商库存运作模型;在此基础上,考虑上游供应商供货能力和下游市场需求不确定性,并采用...
关键词：库存 供需不确定性 条件风险值 鲁棒优化 模型 
基于CVaR的风险规避服务商质量保证策略被引量：1
《物流技术》2020年第10期51-61,共11页张涑贤 栾佳敏 
中国博士后科学基金项目(2018M643596)。
将质量承诺考虑在内,构建了基于CVaR准则的决策模型,研究了一个具有风险规避态度的服务商在单独决策和联合决策下的最优定价、缺陷补偿和承诺水平等决策问题,并进一步探讨了服务商风险规避程度对最优决策的影响。此外,数值分析揭示了风...
关键词：服务商 服务质量保证策略 风险规避 条件风险值 最优决策 
基于藤Copula的中美股市风险溢出研究
《金融》2020年第5期470-477,共8页王凤雪 冯继国 涂欣然 
文章首先通过GARCH(1,1)-t模型对各主要股市指数收益率数据的边缘分布进行拟合,并提取降噪处理后的残差序列;接着采用极值理论中的GPD分布残差序列的尾部进行拟合;然后基于高维的C-Vine Copula模型确定各个收益率间的相依关系及联合分布...
关键词：GPD分布 Vine Copula模型 条件风险值(CoVaR) 
基于CVaR准则的保兑仓融资模式决策探究被引量：2
《莆田学院学报》2020年第4期57-65,71,共10页赵丹 刘虹 
国家社会科学基金资助项目(18BGL106)。
考虑风险厌恶的供应链资金约束问题,分别构建基于条件风险值(CVaR)准则的风险规避型保兑仓模型(NL)以及考虑零售商破产风险的风险规避型保兑仓模型(ML),研究供应链成员最优决策及制造商、零售商的风险规避程度对最优决策的影响。研究表...
关键词：保兑仓融资 条件风险值 破产风险 
基于均值-CVaR的闭环供应链回购契约协调策略研究被引量：4
《运筹与管理》2020年第6期58-64,共7页于春海 冯俏 荣冬玲 
国家自然科学基金资助项目(71271050);辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(ZJ2015019)。
基于回购契约,本文研究了二级闭环供应链(制造商风险中性、零售商风险偏好)的协调决策问题。分别就零售商风险中性、厌恶和喜好三种态度,构建了考虑两个风险参数(悲观系数和风险厌恶程度)和均值-CVaR决策准则的契约模型。求解出最优订...
关键词：闭环供应链 回购契约 风险偏好 条件风险值 协调 
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