条件在险价值

作品数：56被引量：159H指数：7
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相关机构：西南财经大学上海财经大学中国科学技术大学重庆大学更多>>
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尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究被引量：11
《运筹与管理》2019年第3期118-126,共9页黄玮强 郭慧敏 姚爽 
国家自然科学基金资助项目(71771042;71371044);教育部人文社会科学研究资助项目(18YJCZH224);中央高校基本科研业务专项资金资助(N180614004)
金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间的尾部风险传染强度,进而建立金融机构尾部风险动态网络。分析全连接网络及阈值法下过滤网络的全局和局...
关键词：尾部风险网络 条件在险价值 系统性风险贡献 风险传染 网络拓扑结构 
具有风险厌恶零售商的供应链合作博弈分析被引量：12
《运筹与管理》2010年第2期12-21,共10页马利军 李四杰 严厚民 
国家自然科学基金资助项目(70901018);广东省自然科学基金资助项目(9451806001002294)
论文考虑由一个制造商与一个零售商组成的两层供应链,零售商以条件在险价值(CVaR)作为其风险衡量,制造商为风险中性,制造商与零售商通过讨价还价机制决定批发价格以及订货量。研究结果表明,在零售商为风险厌恶的决策者而制造商为风险中...
关键词：供应链管理 合作博弈 均衡 Nash讨价还价模型 条件在险价值(CVaR) 
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