投资者关注

作品数：374被引量：2014H指数：24
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金融市场中的信息传递机制——投资者关注转移视角下基于中国A股市场的实证研究
《中国管理科学》2024年第12期15-24,共10页王春岚 施文 孙芳芳 叶强 
国家自然科学基金创新研究群体项目(72121001);国家自然科学基金项目(72071038,72401157);中央高校基本科研业务费专项资金项目(HIT.HSS.202302)。
深入研究金融市场信息传递机制是认识和理解市场规律的重要前提。本文从投资者关注转移的视角分析A股市场中的信息传递机制,采用互联网搜索数据作为投资者关注的衡量指标,考察A股市场中公司股价变化、同行业公司发布盈余公告及股价变化...
关键词：投资者关注 同行业公司 关注转移 信息传递 股价同步性 
投资者公共卫生事件关注度与我国行业股票市场信息溢出效应研究——来自TVP-VAR模型的经验证据被引量：1
《中国管理科学》2024年第1期54-64,共11页白兰 魏宇 
国家自然科学基金项目(71971191,72261034);云南省教育厅一般项目(2022J0456);云南省科技计划基础研究重点项目(202001AS070018)。
2019年年末的突发公共卫生事件对我国金融市场产生了前所未有的巨大冲击,期间投资者对该事件流行态势的关注度(情绪)对我国股票市场的影响作用不容小觑。因此,探讨在此次突发公共卫生事件的不同阶段投资者关注度与我国不同行业股票市场...
关键词：公共卫生事件 投资者关注 行业股票 信息溢出 时变参数-向量自回归模型 
基金规模、投资者关注与基金业绩持续性被引量：5
《中国管理科学》2023年第12期57-68,共12页张永冀 李天雄 苏治 黄琼 
国家社会科学基金资助一般项目(23BJL131)。
绩优基金是基金市场上的“明星”,吸引基民关注,但其优秀的业绩往往很难持续。“明星”基金业绩反转成为“流星”是行业常态,其背后的原因之一是基民的“追涨杀跌”行为。本文基于2005至2020年中国权益类公募基金数据,利用中介效应模型...
关键词：业绩—资金流量关系 规模不经济 投资者有限关注“ 管理规模—管理能力”不匹配 
不同市场行情下投资者关注频率对交易驱动的非对称性影响——基于证券服务类APP用户行为数据的实证分析被引量：1
《中国管理科学》2023年第4期11-25,共15页蔡文武 陆静 赵宇洋 
国家自然科学基金资助项目(71973018,72202151)。
本文利用证券服务类应用软件(APP)的用户行为日度数据,从APP启动次数和在线时长两个角度度量了市场层面的投资者关注频率,并考察了其在不同市场行情下对投资者市场整体交易活动的非对称性影响。研究发现,投资者关注频率显著驱动了市场...
关键词：证券服务类应用软件 投资者关注频率 市场行情 市场交易 享乐效用 
引入投资者关注的中国股市协方差预测——基于多元HAR类模型被引量：7
《中国管理科学》2022年第7期9-19,共11页瞿慧 沈微 
国家自然科学基金资助项目(72171110,71671084)。
众多经济事实表明投资者并非完全理性。一方面,投资者由于有限关注,无法及时掌握市场上所有投资决策相关信息,可能导致资产价格对信息的反应不足;另一方面,某些信息会诱导投资者过度关注和过度交易,导致价格信号中包含更多噪声。这些都...
关键词：已实现协方差 MHAR-DRD模型 百度指数 个体投资者关注 非对称影响 
投资者关注能提高市场波动率预测精度吗?——基于中国股票市场高频数据的实证研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第11期192-205,共14页张同辉 苑莹 曾文 
国家社会科学基金资助项目(18BJY238)。
本文选取百度网络搜索数据,构建了新的投资者关注指标;以上证指数和深证成指高频数据为研究样本,研究了不同的投资者关注水平与市场波动率之间的领先滞后关系;之后,本文将投资者关注因子纳入到ARMA类和HAR类模型,建立了新的投资者关注...
关键词：波动率预测 百度指数 投资者关注 市场波动 
基于LSTHAR模型的投资者关注对股市波动影响研究被引量：13
《中国管理科学》2020年第7期23-34,共12页瞿慧 沈微 
国家自然科学基金资助项目(71671084)。
有限关注理论认为投资者关注有限,无法掌握市场上所有信息,这会使股票出现暂时的错误定价,引起市场波动,因此投资者关注可能包含预测波动的有益信息。鉴于百度指数能较好代理中国投资者的主动性关注,本文提出将其作为逻辑平滑转移结构...
关键词：HAR模型 逻辑平滑转移 百度指数 投资者关注 MCS检验 
本地投资者有信息优势吗?基于百度搜索的实证研究被引量：11
《中国管理科学》2019年第4期25-36,共12页向诚 陆静 
国家自然科学基金资助项目(71373296;71232004);中央高校基本科研业务费资助项目(2018CDJSK02PT10);中国博士后科学基金面上资助项目(2018M643401)
本文以公司注册地所在省份网民在百度中对公司股票简称搜索的次数占全国网民搜索总次数的比例,度量公司被本地个人投资者关注的程度,发现A股市场个人投资者显著过度关注本地公司,即在注意力配置上存在本地偏差。基于注意力配置和资产配...
关键词：投资者关注 本地偏差 网络搜索 信息优势 
基于注意力传染机制的股市动量与反转模型研究被引量：24
《中国管理科学》2015年第5期32-40,共9页彭叠峰 饶育蕾 雷湘媛 
国家自然科学基金资助项目(71301169;71372063)
针对我国股市参与程度低,投资者非理性以及股价暴涨暴跌的基本事实,本文在一个简单的定价模型中刻画了新投资者参与市场背后的注意力传染机制,发现投资者关注在资产价格形成过程中扮演双重角色:一方面投资者的有限关注导致价格对信息反...
关键词：投资者关注 社会传染 有限市场参与 动量效应 反转效应 
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