内生流动性风险

作品数：8被引量：86H指数：4
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银行体系内生流动性风险及监管理论评述被引量：15
《新金融》2012年第8期29-32,共4页费方域 江鹏 陈笛霏 
本文指出次贷危机之后银行业系统性风险的来源已由来自银行间的债务违约转变为来自银行间内生的流动性风险所导致的价格反馈,因此对银行流动性风险的监管是构建宏观审慎监管框架的核心之一,而且实现手段有数量监管和价格监管两种,数量...
关键词：传染性 系统性风险 内生流动性风险 宏观审慎监管 
基于VaR的股票内生流动性风险实证研究
《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第4期53-55,共3页刘博阳 李荣华 
分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险在风险价值方法下的一种度量.拓展到投资者的过度自信条件下,对模型进行了推广和实证分析,为投资者规避风...
关键词：VAR 噪声信号 内生流动性风险 过度自信 
基于内生流动性风险的证券组合调整策略被引量：4
《管理工程学报》2009年第3期51-56,共6页张丽芳 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70471025)
流动性的缺乏,使投资者面临内生流动性风险,股票间的相关性又使其更加复杂化。证券组合的调整策略,不仅要达到调整目标,还要实现投资者效用的最大化。本文扩展了Almgren和Chriss的证券组合变现模型,建立了基于内生流动性风险的证券组合...
关键词：内生流动性风险 证券组合 调整策略 
企业流动性风险管理框架的构建被引量：4
《生产力研究》2008年第11期138-140,共3页车嘉丽 
流动性管理的实质是风险管理。企业流动性风险可分为内生流动性风险和外生流动性风险。内生流动性风险受企业资产配置结构及筹资能力的影响。外生流动性风险受企业外部市场变动的不确定性及资产流动性差别的影响。对内生流动性风险管理...
关键词：流动性 内生流动性风险 外生流动性风险 VAR 
内生流动性风险及其控制策略研究评述被引量：1
《系统管理学报》2008年第1期9-14,共6页刘海龙 张丽芳 
国家自然科学基金资助项目(70471025)
在给出了内生流动性风险内涵的基础上,针对近年来证券市场异常现象的不断出现,指出研究内生流动性风险及其控制策略的重要意义。分别从最优指令递交策略和最优交易执行策略两方面介绍了内生流动性风险及其控制策略研究的现状。最后,指...
关键词：证券市场 内生流动性风险 价格冲击 控制策略 
证券组合内生流动性风险控制策略
《系统管理学报》2007年第4期370-375,共6页张丽芳 刘海龙 
国家自然科学基金资助项目(70471025)
股票市场中板块与板块之间、同一板块的不同股票之间存在联动效应和比价效应。因此,证券组合交易中,某股票交易不仅对自身价格有影响,而且对组合中其他股票价格也会产生影响,证券组合投资者面临的内生流动性风险要复杂得多。以Chriss的...
关键词：内生流动性风险 联动效应 比价效应 证券组合 控制策略 
资金约束条件下机构投资者最优投资策略被引量：4
《系统工程理论与实践》2006年第9期10-16,共7页王柱 刘海龙 王欣荣 吴冲锋 
国家自然科学基金(70471025)
在机构投资者投资面临资金约束的前提下,考虑投资过程的内生流动性风险,假设机构投资者不进行交易时股票的价格运动服从不带漂移项的算术布朗运动,以股票购买量为控制变量,得到机构投资者最小平均成本投资策略;考虑投资者的策略对市场...
关键词：内生流动性风险 控制变量 资金约束 
VaR模型中流动性风险的度量被引量：59
《数量经济技术经济研究》2004年第6期114-123,共10页宋逢明 谭慧 
虽然传统的VaR模型已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险,但是对流动性风险度量的考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VaR模型已有的研究成果,并结合中国股票市场的实际特点,建立了一个对流动性风险进行调整的VaR...
关键词：风险价值(VaR) 内生流动性风险 外生流动性风险 
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