期货与现货价格

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期货与现货价格引导关系综述及展望被引量：5
《中国证券期货》2021年第1期20-26,共7页程安 
国家社会科学基金青年项目(19CJY044);中期协联合研究计划第十三期项目(201921074)的阶段性研究成果。
期货价格对现货价格的引导性是套期保值、套利、投机等市场参与者进行交易活动的重要依据。本文系统梳理了国内外期现货价格引导关系的相关文献资料。首先,进行了理论界定和解释。其次,通过比较分析发现我国期货市场已上市品种价格发现...
关键词：期现货价格 引导关系 价格发现 影响因素 
原油期货与现货价格动态关系检验被引量：2
《征信》2014年第4期76-79,共4页华晓龙 
国家社会科学基金项目(13XMZ079);内蒙古自治区高等学校创新团队发展计划;内蒙古自治区高等学校青年科技英才计划支持资助
现行原油定价机制是通过期货价格决定现货价格的"间接定价方式",期货市场发挥了价格发现功能。借助西德克萨斯中质原油期货价格和现货价格协整关系检验和信息份额模型,研究期货与现货价格之间的动态关系。结果显示:原油期货与现货价格...
关键词：原油期货 期货价格 动态关系 金融风险 
基于套利视角的期货与现货价格关系实证研究
《北京工商大学学报（社会科学版）》2011年第4期46-53,共8页高扬 
国家社会科学基金项目"石油;粮食等国际大宗商品定价机制与我国对策研究"(10BGJ021);北京市教委重点项目"北京大宗商品电子交易市场体系建设研究"(SE201110011006)
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高...
关键词：基差 正向套利 反向套利 价格趋同 
期货与现货价格的动态关系——基于沪市期货交易所铜铝的实证分析被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2008年第3期35-39,共5页佟孟华 杨竹莘 王丽娜 陈传秀 
国家社会科学基金资助项目(07BJY159)
期货与现货价格之间的变动关系从一个侧面揭示出期货市场的运行效率,同时也是投资者十分关注的问题.借助单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果关系检验,以上海期货交易所铜、铝这2个期货品种为例,主要研究期货价格变动对现...
关键词：期货价格 现货价格 协整关系 GRANGER因果关系 
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验被引量：35
《中国软科学》2004年第5期34-40,共7页赵进文 
国家社科基金项目"复杂数据的统计诊断方法及其应用"(批准号:02BTJ002)的研究成果之一
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词：关联度 期货与现货价格 扩展Dickey—Fuller检验统计量 两步Engle—Granger协整回归 I(0)序列与I(1)序列 协整关系 
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