大维

作品数：309被引量：226H指数：8
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基于Tlasso的大维协方差矩阵估计及其应用
《统计与决策》2021年第6期60-63,共4页袁欣 俞卫琴 
国家自然科学基金资助项目(11602134,11772148);全国统计科学研究一般项目(2018LY16)
金融数据的大维度性、高度正相关性及非正态性给投资组合中协方差矩阵的估计带来了巨大挑布,并借助l1惩罚项来获得大维逆协方差矩阵的稀疏估计。实证结果表明,相对于等权重模型、样本协方差模型及Glasso模型,Tlasso模型能显著提高大维...
关键词：大维协方差矩阵 Graphical lasso Tlasso 投资组合 
基于高频数据的大维金融协方差阵的估计与应用被引量：1
《统计与决策》2018年第5期60-63,共4页刘丽萍 
国家社会科学基金资助项目(16CTJ013);贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423);贵州省科技厅基金资助项目(黔教合基础[2016]1021)
较低频数据而言,高频数据包含了更丰富的数据信息,一般而言基于高频数据估计得到的协方差阵也更加的有效。但是噪声的影响使得高频协方差阵的估计并不理想,尤其当资产的维度较高时,高维高频协方差阵的估计就变得更为困难。文章在基于高...
关键词：高频数据 大维协方差阵 投资组合 
基于动态收缩法的大维协方差阵的估计及其应用被引量：1
《统计与决策》2017年第10期26-29,共4页刘丽萍 何文宇 
国家社会科学基金青年项目(16CTJ013);全国统计科学研究项目(2015LY19);贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究项目(黔教合KY字[2015]423)
文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS)。该估计量一方面通过选择最优的权重来平衡协方差阵估计的偏差和误差;另一方面估计的是大维数据的动态...
关键词：大维协方差阵 动态加权收缩估计量 投资组合 
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