周期波动特征

作品数：28被引量：143H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：高铁梅黄震方刘洋孙彦林陈守东更多>>
相关机构：吉林大学东北财经大学南京师范大学中国人民大学更多>>
相关期刊：《广东经济》《统计与决策》《财经问题研究》《商业研究》更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=金融x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中美两国金融子市场的周期波动特征与传导机制研究——基于频域视角的比较分析被引量：3
《数量经济研究》2021年第1期20-38,共19页邓创 赵修仪 赵珂 
国家自然科学基金面上项目“中国金融周期的波动特征、形成机理及其与经济周期的动态关联机制研究”(71873056);教育部“春晖计划”合作科研项目“中国经济与金融不确定性的动态评估与交互影响机制研究”;吉林省社会科学基金重点项目“吉林省维护金融稳定与推动经济高质量发展的平衡路径与对策研究”(2020A15);国家社会科学基金一般项目“中国信贷周期形成机理的动态转换与宏观调控研究”(20BJY022);吉林大学研究生创新基金资助项目“不确定性冲击下金融风险的衍生机理、传导途径与预防机制”(101832020CX069)的联合资助。
本文综合运用频域分析和相位分析等方法,考察了中美两国股票市场、债券市场、信贷市场、房地产市场、货币市场和外汇市场等金融子市场的波动特征,并实证检验了两国金融波动在各子市场之间的传导机制。研究发现:(1)中美两国各金融子市场...
关键词：金融周期 传导机制 频域分析 中美 
中国金融周期成分与随机冲击被引量：8
《金融论坛》2017年第2期35-45,共11页孙彦林 陈守东 刘洋 
教育部人文社科重点研究基地重大项目:中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究(14JJD790043);吉林大学研究生创新基金资助项目:新常态下系统性区域性金融风险量化分析与防范研究(2016006)
本文基于RTV-DFM合成的FCI分析中国金融状况,通过趋势周期分解试图揭示其趋势周期波动特征。研究发现:该金融状况指数能够很好地反映中国金融状况的历史趋势及非对称特征且具有较好的预警功能,结果显示金融危机期间的刺激政策存在滞后效...
关键词：金融周期 金融状况指数 周期波动特征 随机冲击 趋势周期分解 
中国金融状况周期波动特征及趋势周期分解被引量：1
《科技促进发展》2015年第5期607-612,共6页陈守东 孙彦林 刘洋 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(14JJD790043):中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究;项目负责人:陈守东
本文基于RTV-DFM合成的金融状况指数(FCI)分析中国的金融状况,通过趋势周期分解试图揭示中国金融状况周期波动及长期趋势特征,并在此基础上进行预测。研究发现,本文合成的FCI很好地刻画了中国的金融状况,可作为金融经济变量的先行指标,...
关键词：金融状况指数 周期波动特征 趋势周期分解 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部