资本优化

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基于VaR的商业银行静态资本优化研究
《现代商业》2010年第29期23-25,共3页梁艳 刘洋 
大连理工大学人文社会科学研究基金资助(DUTHS2008309)
目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题。本文研究基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的...
关键词：资本优化 VAR 交易费用 效用函数 经济增加值 
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