资产定价理论

作品数：142被引量：290H指数：7
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基于二维跳扩散模型的股市相关性研究被引量：1
《经济理论与经济管理》2010年第7期43-50,共8页汪昌云 李楠 
国家杰出青年科学基金项目(70725003)
本文分析了在扩散模型中引入跳部分描述资产价格异动的经济逻辑,并进一步细化跳产生的经济原因,引入具有相关性的多维泊松过程描述不同股票市场价格的异常波动次数,推广了现有的多维跳扩散模型。并应用推广后的模型,以中国A股市场和中...
关键词：资产定价理论 跳扩散模型 马尔科夫链蒙特卡洛模拟 
行为公设与资产定价理论
《经济理论与经济管理》2008年第10期20-26,共7页吴忠群 张群群 
国家社会科学基金项目(04CJL007)
资产定价理论的核心是行为公设,行为公设是对人的行为的公理化概括,资产定价理论是行为公设在资产选择问题上的具体应用。资产定价理论的正确性在现实中经受检验,当资产定价理论被现实证明存在缺陷时,最终必然追溯到行为公设上。资产定...
关键词：行为公设 资产定价理论 不确定性 理性 
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