资产配置模型

作品数：25被引量：110H指数：3
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多风险控制目标下的资产配置模型被引量：1
《系统工程》2012年第3期31-36,共6页邵雪焱 祁明亮 徐飞 
相比于VaR风险测度,CVaR风险测度因满足次可加性能够更好地描述金融资产组合风险,而广义极值分布和Copula函数较好地拟合了金融资产收益率的厚尾特征和相依性。本文尝试使用CVaR风险测度和Copula-GEV分布描述金融资产组合的极端值风险,...
关键词：资产配置 多风险控制 Copula-GEV PSO MC3 
基于安全资本增长策略的多阶段资产配置模型
《系统工程》2006年第6期85-89,共5页金秀 焦柳 
在安全资本增长策略的基础上,建立了安全资本增长的多阶段资产配置模型。并以中国证券市场为依托,对多阶段资产配置进行了实证研究。文中资产配置问题考虑了未来的经济环境的不确定性,采用情景生成的方法来处理不确定的风险资产收益,不...
关键词：安全资本增长 多阶段资产配置 情景生成 VAR 
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