资产配置模型

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基于宏观政策周期性特征的大类资产配置模型优化研究
《统计与决策》2025年第2期156-160,共5页桓恒 曹洋 
如何基于中国情境优化大类资产配置模型以同时满足居民家庭和资产管理机构的需求是目前的研究热点。文章尝试将中国宏观政策周期性特征的外生影响引入收益时间序列模型和波动率模型,对股票、债券、商品三种大类资产的预期收益和收益波...
关键词：宏观政策 政策周期性特征 大类资产 资产配置 
基于宏观因子的SVR-Black-Litterman资产配置模型及其实证研究
《科技和产业》2024年第5期32-39,共8页张高勋 张洪华 
国家社会科学基金(19BGL006)。
随着全球经济不稳定性的增强和我国利率市场化的深入推进,金融资产的波动性不断加剧,资产组合优化配置问题依然是金融投资理论研究和实务领域的核心问题。Black-Litterman模型因其解决了传统均值方差模型对参数敏感的问题,且允许将投资...
关键词：宏观因子 主成分分析法 观点矩阵 SVR-Black-Litterman模型 
大类资产配置模型在固收+投资中的应用被引量：2
《债券》2022年第11期88-92,共5页李宇璐 李隽 
近年来固收+产品以其收益较为稳健、净值回撤较小的特点愈发受到市场青睐。本文从大类资产配置模型出发,以赔率及胜率为观测点,对固收+投资进行应用分析,并结合较复杂的宏观环境,提出贴近实际的投资思路。
关键词：大类资产配置 固收+投资 赔率指标 胜率指标 
资产配置模型在基金投顾业务中的应用——最优市场配置
《中国集体经济》2022年第28期81-84,共4页曹宏博 
文章根据海外资产配置理论,通过大类资产的中长期风险收益特征,结合本土基金投顾业务实践,寻求基金投顾业务中大类资产配置的最优解。
关键词：基金投顾 资产配置 市场配置 
资本回报率为核心的寿险公司最优资产配置模型被引量：1
《保险研究》2022年第4期40-54,共15页杨步青 田伟 
2016年,中国风险导向的偿付能力监管体系偿二代正式实施。偿二代的第一支柱为定量资本要求,是基于风险的系统分类并在科学计量基础上,对保险公司提出的最低资本要求。偿二代的落地,使得资本约束成为保险公司资产配置中重要考量因素。202...
关键词：资产配置 资本回报率 偿付能力 偿二代二期 
如何在“统一角度”下讨论风险配置类资产配置模型
《上海保险》2020年第12期52-57,共6页周小燕 周萧潇 
一、引言资产配置(Asset Allocation)指的是,投资者通过权衡风险和收益,对资产配置不同的投资权重,以达到自身投资目的和风险收益目标的投资策略。为了能够满足新的投资需求,应对市场正在发生的新风险,资产配置方法也一直在日新月异地...
关键词：风险配置 保险资金投资 保险行业 资产配置 投资策略 风险和收益 风险收益 收益性 
资产配置模型的选择：回报、风险抑或二者兼具被引量：2
《统计研究》2018年第7期62-76,共15页谭华清 赵学军 黄一黎 
近年来以风险平价为代表的基于风险的配置模型广为流行,这些模型的一大特点是放弃回报信息。而以均值方差模型代表的基于回报的配置模型则认为回报很重要而且默认对回报的预测是准确的。考虑到回报的可预测性得到了大量经验研究的支持,...
关键词：贝叶斯VAR 可预测性 均值方差 风险平价 Black-Litterman 
状态转移框架下跨地区、跨行业资产配置模型及实证
《运筹与管理》2018年第3期150-158,共9页金秀 尘娜 刘家和 苑莹 
国家自然科学基金(71571041;71473033)
利用Markov状态转移模型捕捉金融资产收益率序列的非线性、动态的结构性变化,考虑不同市场状态下资金在地区板块、行业板块间流动导致的板块轮动效应,构建基于状态转移的跨地区、跨行业资产配置模型。在此基础上,对市场状态和地区、行...
关键词：金融工程 资产配置 状态转移 板块轮动 
基于市场情绪挖掘的PSM_Black_Litterman资产配置模型被引量：2
《时代金融》2016年第18期224-226,229,共4页朱碧颖 赵爽 
投资中自上而下的分析方式是被广泛认可的,资产在行业间的配置问题,对整体投资效果的影响举足轻重。Black_Litterman模型改进于传统的Markowitz模型,自提出后逐渐为人们所接受,并得到推广。本文结合计算机技术,提出一种基于文本挖掘算法...
关键词：资产配置 Black_Litterman模型 文本挖掘 市场情绪 网络爬虫 
资产配置模型在中国资本市场真的有效吗?被引量：9
《经济管理》2016年第3期124-134,共11页韩其恒 吴文生 曹志广 
国家自然科学基金面上项目"不完全市场模型下涉及寿险相关产品的最优资产组合"(71271127/G0115)
本文在标准的均值—方差模型框架下,以改善估计误差为主线,选取经典的样本外MV模型和其他15种具有代表性的资产配置模型,运用六组中国资本市场数据进行对比研究。结果表明,增加估计窗口会减少估计误差,11种非卖空限制策略表现优于样本...
关键词：投资组合 均值一方差模型 估计误差 CEQ 
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