资产配置模型

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基于宏观政策周期性特征的大类资产配置模型优化研究
《统计与决策》2025年第2期156-160,共5页桓恒 曹洋 
如何基于中国情境优化大类资产配置模型以同时满足居民家庭和资产管理机构的需求是目前的研究热点。文章尝试将中国宏观政策周期性特征的外生影响引入收益时间序列模型和波动率模型,对股票、债券、商品三种大类资产的预期收益和收益波...
关键词：宏观政策 政策周期性特征 大类资产 资产配置 
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