鞅理论

作品数：19被引量：39H指数：4
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均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合被引量：4
《数理统计与管理》2012年第3期455-463,共9页王秀国 王义东 
国家自然科学基金(70901079);中央财经大学科研创新团队支持计划资助
本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
关键词：动态投资组合 均值方差偏好 期望损失 鞅理论 
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