违约风险

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信用债违约风险预警模型的构建与检验被引量：4
《债券》2021年第10期71-76,共6页张庚 梁子利 
本文以2019年发生债券违约的17家上市公司和与之可比的51家未违约上市公司作为研究对象,从盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力四个维度选择13个指标,通过主成分分析法进行降维处理,并运用Logistic回归构建了信用违约预警模型。对...
关键词：信用债 违约风险 预警模型 主成分分析 
个人住房抵押贷款违约风险影响因素分析被引量：1
《债券》2020年第7期65-69,共5页唐璐云 于潇 徐睿阳 周刚 
个人住房抵押贷款违约风险大小对于拟证券化资产池的整体目标违约比率具有重要影响。本文采用定性与定量分析相结合的方法,分别从贷款和借款人两个维度分析了个人住房抵押贷款违约风险的影响因素。分析认为,资产经营能力及风险管理能力...
关键词：资产证券化 RMBS 偿债能力 信用风险 
非标产品风险对债券违约的预警作用被引量：1
《债券》2020年第3期18-21,共4页艾仁智 陈茵 
近年来,非标产品延期兑付和违约事件频发,债券市场违约事件数量也有所增长,两者在一定程度上呈现相似的趋势。本文从非标产品风险数据着手,深度挖掘了非标产品风险与债券违约风险的关系,分析了非标产品风险对债券违约风险的预警作用。...
关键词：非标准化债权资产 城投企业 违约风险 
基于XGBoost算法的信用债违约预测模型被引量：11
《债券》2019年第10期61-68,共8页周荣喜 彭航 李欣宇 闫宇歆 
国家自然科学基金项目（71871062）;教育部人文社会科学研究规划基金项目（16YJA630078）资助
本文首先对近年来我国信用债违约风险事件进行了统计分析,归纳出造成违约的四类风险,利用随机森林算法抽取了债券违约的重要特征;然后基于XGBoost算法建立了债券违约风险预测模型,利用主成分分析方法,再结合经济逻辑分析,提取出6个债券...
关键词：XGBoost算法 信用债 违约风险 预测 
大数据视角下我国城投债风险研究——基于多因子模型和KMV模型被引量：1
《债券》2019年第7期57-64,共8页吴光明 陈宏卫 牛秀起 赖班班 翁宇奇 
本文基于我国8000余只存量城投债数据,通过多因子模型和KMV模型分别从发行人角度和债券角度对我国城投债的预期违约风险进行了总体评估。结果显示,我国城投债违约率水平较低,整体风险可控,但是潜在风险分布不均匀,西部地区城投债潜在违...
关键词：城投债 违约风险 多因子模型 KMV模型 
如何运用市场隐含评级改进信用策略被引量：1
《债券》2019年第6期49-55,共7页黄文涛 张君瑞 
债券的市场隐含评级拥有跨行业、价值中性、剔除价格信号中的期限因素等优势,能为信用债投资提供较好的参考。具体而言,市场隐含评级可以在垃圾债界定、行业信用利差监测和信用债相对估值指标构建中发挥作用。本文在简要介绍市场隐含评...
关键词：市场隐含评级 信用利差 违约风险 中债估值 
违约债券分析与信用债市场展望
《债券》2018年第9期71-73,共3页王浚宇 俞之瑜 
2017年以来,信用债券市场违约现象大幅增多,市场对信用风险的担忧逐步加剧。本文重点探讨了近期债券市场违约的整体状况和违约企业特征,并对信用市场后市进行了展望,最后结合商业银行自身情况提出了规避违约风险的建议。
关键词：信用债 违约风险 中债估值 信用评级 
中资企业境内外债券违约风险分析及展望
《债券》2018年第7期75-80,共6页郑葵方 刘源 
本文对今年以来中资企业境内外债券违约情况进行了分析。展望未来,境内企业违约风险偏高,尤其需关注民营企业、低评级企业(含国企和城投平台公司)的风险,但出现系统性风险的概率较小;未来中资企业境外债券的违约事件将继续暴露,境外债...
关键词：中资企业 债券市场 信用风险 利率风险 
债券量化投资分析方法简介
《债券》2016年第9期76-80,共5页李春雷 秦新锋 
在信用风险事件增多的情况下,为便利债券投资分析,本文引入了国际上较为成熟的Campbell模型、ROIC模型等量化分析方法,并结合债券市场实际,探讨了信用债违约避险、金融债择优选择以及投资组合优化的方式。通过量化分析,有助于投资者规...
关键词：信用债 违约风险 量化投资ROIC模型 投资收益 
中国债券市场信用风险分类及特点被引量：2
《债券》2015年第11期53-58,共6页唐旭 
2014年以来,中国债券市场出现多起违约事件,引起市场对信用风险的极大关注。本文对中国债券市场的违约风险、信用降级风险和信用利差风险进行了分析,并总结探讨了中国债券市场信用风险的特点。
关键词：债券市场 信用风险 违约风险 降级风险 信用利差 
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