违约距离

作品数：183被引量：794H指数：18
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基于修正KMV模型的商业银行信用风险度量研究被引量：5
《经济研究导刊》2018年第13期47-52,共6页王佳 黎晗 
河北省社会科学基金项目(HB16YJ003)
根据中国金融市场的特点,对KMV模型参数的估计与设定方法进行修正。利用修正后的KMV模型,对10家上市公司的信用风险进行评估,并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明,修正后的KMV模型能够有效地评估中国上市公司的信用风...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离:预期违约概率 
金融危机中上市公司信用风险变化——基于KMV模型的实证分析被引量：4
《经济研究导刊》2011年第5期98-99,共2页金春晓 
KMV模型是基于公司的股权价值和负债之间的关系来计算公司的违约风险,但在金融危机背景下几乎所有公司的股价均大幅下跌,由此计算出的公司违约距离和违约率也大幅度上升,并且基于历史数据的预测结果也不再有效。选择2007年研究结果中违...
关键词：KMV模型 违约距离 上市公司 信用风险 
基于信用风险的财务预警模型研究被引量：1
《经济研究导刊》2006年第5期116-118,共3页李康 
将信用风险模型中的违约距离穴DistancetoDefault雪及预期违约频率穴ExpectedDefaultFrequency雪变量,引入公司财务预警系统中,研究了模型中包含信用风险的信息是否能够提升过去财务预警系统的预测能力。实证结果显示,在训练样本加入信...
关键词：财务预警 信用风险 违约距离 违约频率 
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