违约相关性

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违约相关性的理论研究与建模实践
《现代商业银行导刊》2022年第3期34-42,共9页石爱华 钱富 王子轩 颜静娴 
信用风险管理是商业银行风险管理的核心,最初信用违约的文献围绕着单个资产的风险暴露展开。马科维茨为资产组合提供了理论基础,组合投资在分散收益风险的同时,也带来了组合中各个资产违约联动的可能性,在文献中这种联动违约的现象可被...
关键词：信用风险 资产相关系数 资产相关性 违约相关系数 违约相关性 
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