违约预测

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地区异质性视角下基于XGBoost模型的中小企业贷款违约预测
《运筹与管理》2024年第12期129-136,共8页叶松 李楠 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(72003110,72192800,T2293771)。
本文提出一种基于地区异质性的XGB_F贷款违约预测模型并使用国内某银行中小企业贷款数据进行实证。中小企业贷款违约数据往往存在违约贷款远少于正常贷款的样本比例不平衡问题,现有违约预测模型一般通过采样技术平衡样本,不仅增加了数...
关键词：中小企业 信贷违约 违约预测 
一个改进多元马尔可夫链违约预测模型——基于群组专家关于企业之间信用变化影响的判别
《运筹与管理》2024年第9期126-133,共8页闫达文 迟国泰 张帆 
国家自然科学基金资助项目(72271040,72071026);教育部人文社会科学研究项目(22YJAZH125);2023年度来华留学研究课题重点项目(DUTLHLX202304)。
本研究通过运用群组决策方法为信用状态变化过程中不同企业的影响力排序,进而建立信用转移概率影响系数的不等式约束,提出了一个改进的多元马尔可夫链违约预测模型。本文的创新和特色:一是将专家对企业信用变化相关程度的判断与多元马...
关键词：多元马尔可夫链模型 信用变化相关性 群组决策 违约预测 上市企业 
基于Stacking算法集成的我国信用债违约预测被引量：6
《运筹与管理》2023年第3期163-170,共8页刘晓 周荣喜 李玉茹 
国家自然科学基金资助项目(71871062,71631005)。
通过对2014~2019年我国信用债违约案例的原因分析及相关文献综述,从债券资质、债务主体、财务数据、宏观因素四个维度构建债券违约的指标体系,利用随机森林算法优化,研究发现当影响因素选择18项与37项时,样本内外预测结果达到均衡。基...
关键词：信用风险 债券违约预测 机器学习 Stacking算法 算法集成 
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