违约预测

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基于对比学习与特征交叉融合的贷款违约预测模型研究
《计算机应用文摘》2025年第7期69-72,共4页梁静娟 路新喜 董凌鹤 
信贷业务是我国商业银行的核心利润来源,其风险管理水平直接影响银行的盈利能力和金融稳定性。然而,传统的信用评分模型在处理高维稀疏数据、非线性关系以及类别不平衡问题时存在一定的局限性。为此,文章提出了一种基于对比学习与特征...
关键词：特征交叉 对比学习 贷款违约预测 模型融合 数据不平衡处理 
数字足迹与违约预测:基于消费信贷的证据
《管理科学学报》2025年第2期115-139,共25页胡俊 李强 曾勇 田轩 刘嵩 
国家自然科学基金资助项目(71972027,71790591);国家杰出青年科学基金资助项目(71825002);四川省软科学项目(2022JDR0290)。
本研究利用国内某金融科技借贷机构借款人层面的独特数据,在将借款人信息分为自我报告、央行征信、电商信用评分和网购行为共四类信息的基础上,重点考察电商信用评分和网购行为两类数字足迹的违约预测作用及其提高信贷可得性的内在机理...
关键词：金融科技 数字足迹 违约预测 信贷可得性 
基于机器学习的信贷风险量化研究
《电子商务评论》2024年第4期3527-3538,共12页吴佳尧 
随着互联网金融的发展,对于商业银行来说网络信贷业务变得越来越重要,而随之而来的信贷风险控制也日益凸显其重要性。本文通过对机器学习相关知识的研究和学习,在对金融机构的信贷数据进行相应的预处理以及数据集拆分之后,构建了基于逻...
关键词：信贷风险量化 信贷违约预测 机器学习 
机器学习在金融贷款违约预测的应用探讨
《现代计算机》2024年第24期103-107,113,共6页梁珍凤 梁慧 黄月兰 
广西民族师范学院2022年高层次人才项目(2022GCC004)。
随着我国经济复苏发展,金融贷款进一步扩大,随之而来的贷款风险增加,加大了银行、金融机构等对贷款的精准风险管控难度。为了实现更精细的客户分析,基于阿里云大数据平台公开的金融贷款数据,探讨和比较了不同的机器学习模型在金融贷款...
关键词：违约贷款 机器学习 集成学习 
基于泰勒展开的BPNN-TaylorLoss非均衡样本违约预测模型
《系统工程理论与实践》2024年第12期4045-4063,共19页杨莲 刘文秀 张志鹏 石宝峰 
国家自然科学基金(72303139,71873103,72173096,72401189);国家社会科学基金重大项目(23&ZD175,21&ZD115);中国博士后科学基金面上项目(2023M732204);中和农信星空计划(K4030218167);西北农林科技大学仲英青年学者项目(2021-04)。
针对现有违约预测模型对非均衡样本适用性不强、对具有不同信贷特征数据集可扩展性较弱的现状,利用泰勒展开原理将交叉熵函数转化为多项式的线性组合,并在第1项多项式系数中添加扰动因子ε,构建可以根据不同非均衡信贷数据特点进行灵活...
关键词：违约预测 非均衡 泰勒展开 交叉熵 
地区异质性视角下基于XGBoost模型的中小企业贷款违约预测
《运筹与管理》2024年第12期129-136,共8页叶松 李楠 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(72003110,72192800,T2293771)。
本文提出一种基于地区异质性的XGB_F贷款违约预测模型并使用国内某银行中小企业贷款数据进行实证。中小企业贷款违约数据往往存在违约贷款远少于正常贷款的样本比例不平衡问题,现有违约预测模型一般通过采样技术平衡样本,不仅增加了数...
关键词：中小企业 信贷违约 违约预测 
基于最优临界点的债券违约动态预警研究
《管理科学学报》2024年第11期136-158,共23页迟国泰 杨佳琦 周颖 
辽宁省社会科学规划基金资助项目(LZ1BGL011)。
债券违约风险预警就是根据企业财务因素、非财务因素和外部宏观因素对未来的债券违约状态做出预测.对于不同的变量组合,违约预测的效果是不同的,势必存在一个最优的指标组合,能够最大限度地减少违约预测误差.对于不同的违约判别临界点,...
关键词：债券违约 违约预测 最优指标组合 最优违约临界点 随机森林 
基于JS散度指标离散化的企业贷款违约预测模型
《中国管理科学》2024年第10期41-55,共15页沈隆 周颖 
辽宁省社会科学规划基金项目(L21BGL011)。
准确预测上市公司银行贷款是否会违约,对上市公司自身的管理以及投资者的投资决策极为重要。本研究的创新与特色有:一是创新性地将JS散度引入信用风险领域中对指标进行离散化,确保了离散化后得到的指标数值区间对企业违约状态的区分能力...
关键词：JS散度 指标离散化 BIC Lasso Lars回归 违约预测 
基于聚类平衡算法的预测模型在消费信贷违约预测中的应用
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2024年第9期149-152,共4页陆慧 
2023年度安徽省高校自然科学研究项目(2023AH052069)。
为了提高目前消费信贷违约预测模型的预测准确率,研究将以聚类平衡算法为基础构建一种新型的消费信贷违约预测模型。在聚类平衡算法的性能对比实验中发现,该算法的平均绝对误差为0.00095,显著低于另外两种算法的收敛时的平均绝对误差。...
关键词：聚类平衡算法 预测模型 消费信贷 节约成本 
一个改进多元马尔可夫链违约预测模型——基于群组专家关于企业之间信用变化影响的判别
《运筹与管理》2024年第9期126-133,共8页闫达文 迟国泰 张帆 
国家自然科学基金资助项目(72271040,72071026);教育部人文社会科学研究项目(22YJAZH125);2023年度来华留学研究课题重点项目(DUTLHLX202304)。
本研究通过运用群组决策方法为信用状态变化过程中不同企业的影响力排序,进而建立信用转移概率影响系数的不等式约束,提出了一个改进的多元马尔可夫链违约预测模型。本文的创新和特色:一是将专家对企业信用变化相关程度的判断与多元马...
关键词：多元马尔可夫链模型 信用变化相关性 群组决策 违约预测 上市企业 
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