动态VAR

作品数：37被引量：152H指数：7
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：魏宇肖智钟波傅肖肖黄登仕更多>>
相关机构：重庆大学西南交通大学西南财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《哈尔滨工业大学学报》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金长江学者和创新团队发展计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=运筹与管理x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
高频视角下中国股市动态VaR预测模型研究被引量：3
《运筹与管理》2020年第2期184-194,共11页陈王 马锋 魏宇 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71901041,71971191,71701170,71771032);教育部人文社科基金规划项目(17YJA790015,17XJA790002);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790105);中央高校文科科技创新项目(2682017WCX01)。
如何充分挖掘交易数据中有价值的信息对金融风险管理极其重要,现有研究中基于低频波动模型的风险测度方法几乎已经做到了极致,而能达到的预测效果却并不稳健,对高频波动模型的研究相对比较匮乏.那么高频模型能否从高频数据中挖掘出更有...
关键词：低频波动模型 高频波动模型 样本外动态VaR 滚动预测 
基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究被引量：2
《运筹与管理》2013年第6期177-183,共7页吴亚军 惠晓峰 
国家自然科学基金资助项目(71173060);国家自然科学基金项目重点项目(71031003)
为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态Va...
关键词：风险管理 均线交易系统 非特定时间动态VaR模型 策略优化 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部