云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 动态VAR

动态VAR: 作品数：37被引量：152H指数：7; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：魏宇肖智钟波傅肖肖黄登仕更多>>; 相关机构：重庆大学西南交通大学西南财经大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 相关期刊：《哈尔滨工业大学学报》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金长江学者和创新团队发展计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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均值—动态VaR多阶段投资组合优化研究被引量：2: 《数学的实践与认识》2011年第15期21-27,共7页张鹏; 教育部人文社科研究项目:离散时间动态投资组合理论;优化方法与应用研究(08JC630062);湖北省社会科学基金项目"十一五"规划资助课题([2010]102);湖北省自然科学基金(2010CDB03304); 将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态VaR多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解.方法的基本思路为:首先,将模型中的连续型状态变量离散化,并将上述模型转化多阶...; 关键词：多阶段投资组合均值—动态VaR 离散近似迭代方法极大代数