动态经济模型

作品数:16被引量:31H指数:3
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最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)被引量:7
《应用概率统计》1999年第1期35-42,共8页费为银 吴让泉 
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式.
关键词:最优消费 投资 折扣过程 金融市场 动态经济模型 
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