吴让泉

作品数：33被引量：70H指数：5
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供职机构：东华大学理学院更多>>
发文主题：随机微分方程随机控制最优消费投资金融市场效用函数更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《安徽工程大学学报》《控制理论与应用》《工程数学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省教育厅科学研究项目国家教育部博士点基金更多>>
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随机线性系统保成本控制的线性矩阵不等式方法(英文)被引量：1
《运筹学学报》2008年第3期83-89,共7页郭子君 吴让泉 
考虑具有二次成本函数的随机线性系统,研究了状态反馈控制的保证成本控制问题.依据线性矩阵不等式得到了保证成本控制器存在的充分条件,最后得到了随机线性闭环系统保证成本最小的最优保证成本控制律的表达式.
关键词：运筹学 随机线性系统 保证成本控制 状态反馈控制 随机渐近稳定 线性矩阵不等式 
正倒向随机微分方程解的比较定理
《数学物理学报（A辑）》2007年第2期368-373,共6页郭子君 吴让泉 
国家自然科学基金(70672024)资助
讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用,对于一类正倒向随机微分方程,利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随...
关键词：正倒向随机微分方程 解 比较定理 停时 
T-S模糊随机系统的均方镇定被引量：8
《信息与控制》2004年第5期545-549,559,共6页胡良剑 邵世煌 吴让泉 
国家自然科学基金资助项目 ( 60 3 740 2 2 )
提出一类基于T S模糊模型的非线性随机系统均方镇定的线性矩阵不等式 (LMI)设计方法 .利用非线性随机系统的Lyapunov稳定性理论 ,导出闭环系统均方稳定的若干LMI条件 ,并分析了这些条件之间的关系 ,最后通过数值例子说明了它们的应用 .
关键词：T-S模糊系统 非线性随机系统 均方稳定 线性矩阵不等式(LMI) 
具有异常波动市场的消费与投资策略被引量：2
《控制理论与应用》2004年第4期546-548,552,共4页郭子君 吴让泉 
讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立...
关键词：异常波动市场 消费投资策略 效用函数 随机微分方程 ITO公式 随机最优控制 
含有模糊和随机参数的混合机会约束规划模型被引量：17
《控制与决策》2002年第5期587-590,594,共5页丁晓东 吴让泉 邵世煌 
国家自然科学基金项目 (6 9874 0 38)
提出一类混合机会约束规划模型 ,该模型同时含有模糊和随机参数。运用随机模拟与模糊模拟相结合的技术 ,给出了求解该机会约束规划模型的遗传算法。通过对生产过程最优化决策的典型问题进行分析建模和数值求解 ,说明了该模型和算法的合...
关键词：随机参数 混合机会约束规划 模型 模糊模拟 随机模拟 遗传算法 模糊参数 随机规划 
一类含有随机和模糊参数的规划模型被引量：8
《控制与决策》2001年第B11期745-748,752,共5页丁晓东 吴让泉 邵世煌 
国家自然科学基金项目 (6 98740 38)
提出一类模糊机会约束的随机期望值规划模型 ,该模型同时含有随机和模糊参数。对改进的“报童问题”进行的分析 ,说明了模型的合理性。运用随机模拟与模糊模拟相结合的技术 ,给出了求解该规划模型的遗传算法。并对改进的“报童问题”进...
关键词：模糊随机规划 模糊模拟 随机模拟 遗传算法 数学规划 
带预期的最优消费选择 :鞅方法(英文)被引量：6
《数学杂志》2001年第2期137-144,共8页费为银 吴让泉 周少甫 
NNSF of China(70 0 71 0 1 6) ;Education Commission Foundation ofAnhui Province(2 0 0 0 jw0 4 9)
本文研究了投资者最优消费投资问题 ,这类投资者拥有 Brown运动的终端信息 ,但该信息可能受‘噪声’干扰。在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下 ,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性。并就对数效用投资者 ,我...
关键词：随机微分方程 鞅 最优消费投资 大投资者 BROWN运动 证券价格 
HJB方程受约束粘性解的一个比较定理被引量：2
《系统科学与数学》2001年第2期198-203,共6页费为银 吴让泉 
国家自然科学基金项目!(70071016);安徽省教育厅科研基金项目!(2000jw049)
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理．
关键词：随机控制 随机微分方程 HJB方程 粘性解 比较定理 线性 动态规划方程 Browm运动 维纳过程 
容许借贷的消费投资策略研究被引量：3
《应用数学》2000年第2期14-16,共3页费为银 吴让泉 
考虑了容许借贷的消费投资决策问题 .投资者选择债券和带有红利回报的风险股票 ,在效用最大化的标准下 ,研究了最优消费投资策略 .最后就 HARA效用函数提供了最优策略 .
关键词：随机控制 容许借贷 消费投资策略 金融市场 
借款利率大于债券利率同时投资策略受限情况下期权的定价
《经济数学》1999年第4期27-32,共6页雷耀斌 吴让泉 
分析了期权的定价，研究了借款利率大于债券利率同时投资策略受限制情况下期权的定价．
关键词：期权 定价 鞅 投资策略 借款利率 债券利率 股票 BLACK-SCHOLES公式 
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