HJB方程受约束粘性解的一个比较定理  

A COMPARISON THEOREM ON CONSTRAINED VISCOSITY SOLUTIONS OF HJB EQUATION

作　　者：费为银[1] 吴让泉[2] 

机构地区：[1]安微机电学院应用数理系,芜湖241000 [2]东华大学应用数学系,上海200051

出　　处：《系统科学与数学》2001年第2期198-203,共6页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金项目!(70071016);安徽省教育厅科研基金项目!(2000jw049)

摘　　要：证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理．This paper gives a proof of a comparison theorem on the viscosity solution of HJB Equation.

关 键 词：随机控制 随机微分方程 HJB方程 粘性解 比较定理 线性 动态规划方程 Browm运动 维纳过程 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论] O211.63[理学—数学]