最优消费投资

作品数：18被引量：47H指数：4
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相关期刊：《东华大学学报（自然科学版）》《数学杂志》《大学数学》《安徽工程大学学报》更多>>
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基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2021年第2期35-42,共8页姜奎 
在随机波动模型框架下研究了投资者带有劳动收入的最优消费和投资问题。首先建立模型,利用随机最优控制理论获得相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程;其次考虑幂效用函数,利用分离变量的方法获得最优消费和投资的显式解,即最优消费c...
关键词：随机波动 劳动收入 最优消费投资 幂效用函数 HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程 
基于易腐品和不可分割耐用品的最优消费投资与寿险购买策略
《控制与决策》2019年第5期1109-1115,共7页郭文旌 李潇俊 
国家自然科学基金项目(71471081;71671082;71501088);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17_1129)
随着经济的发展和人民生活水平的提高,投资者的投资组合不再局限于证券市场投资.通过将寿险购买引入投资者的投资组合并划分消费品为易腐品或不可分割耐用品,研究投资者的最优消费投资与寿险购买策略.投资者的投资目标为期望效用最大化...
关键词：最优消费投资与寿险购买策略 不可分割耐用品 动态规划 随机控制 
CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略被引量：4
《东华大学学报（自然科学版）》2016年第2期306-312,共7页费为银 王晓弟 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71571001)
基于完备的金融市场条件假设的前提下,当随机利率服从CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型时,研究了带有随机劳动收入的最优消费投资问题.首先,利用Ιto∧公式以及动态规划原理,建立相应的HJB方程并推导出最优的消费投资策略.其次,在幂效用的...
关键词：最优消费投资 随机劳动收入 HJB方程 CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型 幂效用 
基于通胀和劳动收入的最优消费投资问题研究被引量：2
《安徽工程大学学报》2016年第1期65-70,94,共7页姜奎 费为银 杜宏俊 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71571001)
在消费篮子价格完全可观察下,考虑通胀与劳动收入对投资者最优消费投资的影响.首先,将投资者的生命周期分为就业阶段和退休阶段,分别建立两个阶段对应的随机控制数学模型;其次,利用随机控制方法推导出相应的HJB方程,并在CRRA(常相对风...
关键词：通胀 劳动收入 最优消费投资 CRRA效用 HJB方程 
消费习惯、退休养老计划与最优消费投资被引量：1
《现代经济探讨》2015年第6期77-81,共5页冯蕾 梁治安 
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题;国家自然科学基金项目"半定松弛与非凸二次约束二次规划研究"(项目编号:NSFC11271243);上海市浦江项目(项目编号:11PJC059);上海财经大学‘211工程’四期基础学科建设专项资金项目;上海财经大学研究生创新基金"时变投资机会条件下多期投资组合选择研究"(项目编号:CXJJ-2013-322)研究成果之一
该文基于消费习惯理论,构建一个包含随机死亡概率和不确定劳动收入的连续时间生命周期模型,探讨退休养老计划参与者的消费与投资问题,将参与者的生命周期分为退休前和退休后两个时期,退休前参与DC型养老金计划,退休后领取固定支付的年金...
关键词：消费习惯 退休养老计划 投资组合 HJB方程 
奈特不确定下考虑红利和机制转换的最优消费投资
《应用数学与计算数学学报》2014年第2期237-247,共11页潘磊 费为银 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
分析了在奈特不确定性环境下,股票的预期回报率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.首先,对由风险资产预期回报构成的不可观测状态下的隐Markov状态转换模型做出了刻画,使人们对感性的"不可观测状态"的实际金融市场到其精确的数学模...
关键词：奈特不确定性 投资组合选择 递归多先验效用 机制转换 MONTE Carlo Malliavin导数方法 
最优消费投资与破产保护被引量：9
《系统工程理论与实践》2013年第4期853-860,共8页杨金强 杨招军 
国家自然科学基金(71171078;70971037;71202007;71203144);教育部博士点基金(20100161110022);上海市"晨光计划"(12CG44);上海市教委科研创新项目(13ZS050)
考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家,在给定的债务及企业所得税率下,如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资,实现消费效用最大化的公司金融问题.得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和...
关键词：风险厌恶 下行风险 破产保护 实业投资 
《安徽工程大学学报》总目次
《安徽工程大学学报》2011年第4期93-94,共2页
关键词：王传玉 应用研究 科学研究 发动机故障诊断 许德 仿生合成 最优消费投资 王忠 李春保 学报 连续出版物 目次 并联机构 吸附性能 张庆 原生质体 无线传感器网络 安徽工程大学 
在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析
《安徽工程大学学报》2011年第3期62-67,共6页牛艳 费为银 李淑娟 陈超 
国家自然科学基金资助项目(10826098);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037)项目资助;安徽省高校重点教学研究基金资助项目(2008jyxm070)
考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函...
关键词：机制转换 最优消费投资 马尔可夫链 红利率 HJB方程 
消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究被引量：1
《安徽工程大学学报》2011年第2期74-79,共6页李淑娟 费为银 牛艳 陈超 
国家自然科学基金资助项目(10826098);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010A037);安徽省高校重点教学研究基金资助项目(2008jyxm070)
考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.
关键词：通胀 最优消费投资 HJB方程 CRRA效用 红利 
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