冯蕾

作品数：3被引量：7H指数：1
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供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
发文主题：投资组合HJB方程家庭住房家庭金融住房更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《现代财经（天津财经大学学报）》《内蒙古大学学报（自然科学版）》《现代经济探讨》更多>>
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通货膨胀风险下家庭住房、消费与投资研究被引量：5
《现代财经（天津财经大学学报）》2015年第6期93-104,共12页冯蕾 梁治安 
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题;国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市浦江项目(11PJC059);上海财经大学‘211工程’四期基础学科建设专项资金项目;上海财经大学研究生创新基金CXJJ-2013-322)
本文建立家庭生命周期模型,在完全市场框架下讨论了家庭住房、消费与投资问题。利用随机动态规划方法得到了模型的解析解,进行比较静态分析和数值模拟分析后得出结论:(1)住房投资具有对冲通胀风险性质,通胀风险越大,住房投资的套期保值...
关键词：家庭金融 投资组合 住房 通货膨胀风险 
消费习惯、退休养老计划与最优消费投资被引量：1
《现代经济探讨》2015年第6期77-81,共5页冯蕾 梁治安 
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题;国家自然科学基金项目"半定松弛与非凸二次约束二次规划研究"(项目编号:NSFC11271243);上海市浦江项目(项目编号:11PJC059);上海财经大学‘211工程’四期基础学科建设专项资金项目;上海财经大学研究生创新基金"时变投资机会条件下多期投资组合选择研究"(项目编号:CXJJ-2013-322)研究成果之一
该文基于消费习惯理论,构建一个包含随机死亡概率和不确定劳动收入的连续时间生命周期模型,探讨退休养老计划参与者的消费与投资问题,将参与者的生命周期分为退休前和退休后两个时期,退休前参与DC型养老金计划,退休后领取固定支付的年金...
关键词：消费习惯 退休养老计划 投资组合 HJB方程 
考虑随机劳动收入的最优消费、投保与资产配置被引量：1
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2015年第3期242-248,共7页冯蕾 梁治安 
国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题;上海市浦江项目(11PJC059);上海财经大学"211工程"四期基础学科建设专项资金项目;上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2013-322)资助
研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重...
关键词：投资型人寿保险 资产配置 HJB方程 
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