正倒向随机微分方程解的比较定理  

The Comparison Theorem for Solutions of Forward-backward Stochastic Differential Equations

作　　者：郭子君[1] 吴让泉[2] 

机构地区：[1]华南农业大学理学院,广州510642 [2]东华大学理学院,上海200051

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2007年第2期368-373,共6页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(70672024)资助

摘　　要：讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用,对于一类正倒向随机微分方程,利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理．The comparison theorems for solutions of FBSDEs are discussed. The FBSDEs＇s applications in stochastic optimal control and modern financial theory are introduced. By using the tools of Ito＇s formula and stopping time, a comparison theorem for FBSDEs is acquired by introducing helping linear FBSDEs.

关 键 词：正倒向随机微分方程 解 比较定理 停时 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]