限售股

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限售股减持公告对市场波动率影响的实证研究
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2010年第5期20-26,共7页冯玲 谢珊霞 
国家自然科学基金项目(71073023);福建省社会科学规划研究项目(2009B047);"福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划"基金(XSHRC2007-29)
股权分置改革解决了非流通股不能自由流通的根本性问题,伴随而来的是股改限售股减持的流动性冲击对于市场波动率影响的问题。构建lshock-GARCH模型,实证检验股改限售流通股大额减持公告信息对市场波动率造成的影响。结果表明,在研究期...
关键词：限售流通股 GARCH模型 流动性冲击 波动性 
限售股流通与股价效应关系的实证研究被引量：15
《技术经济》2008年第9期98-104,共7页冯玲 
国家教育部人文社科研究2005年度规划基金项目(05JA790016);福建省科技厅2006年软科学重点项目(2006R0023);福建省2007年度新世纪优秀人才支持计划(闽教科文[2007]20号)
本文运用事件研究法对限售股上市流通的股价效应进行了实证研究。研究结果表明:限售股的上市流通带来负的股价效应;样本公司的特征及股票的交易特性显著影响股价效应;在累积超额收益率为正的样本中,累积超额收益率与净资产收益率负相关...
关键词：限售股 股票流通 股价效应 事件研究法 
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