向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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基于向量GARCH模型的国际证券市场波动溢出研究被引量：5
《管理评论》2011年第6期49-53,共5页王鹰翔 张鲁欣 
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存...
关键词：向量GARCH模型 信息传递 波动溢出 
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