向量GARCH模型

作品数：12被引量：262H指数：6
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基于向量GARCH模型的国际证券市场波动溢出研究被引量：5
《管理评论》2011年第6期49-53,共5页王鹰翔 张鲁欣 
以向量GARCH模型为基础,研究了国际证券市场中上海A股市场、香港市场和美国市场的均值溢出效应和波动溢出效应,并且给出了中国证券市场发展的政策建议。研究结果表明,三个市场均不存在单向的均值溢出效应,上海A股市场和美国证券市场存...
关键词：向量GARCH模型 信息传递 波动溢出 
上海金属期货与现货市场非对称波动溢出效应的实证研究被引量：5
《统计与决策》2010年第17期150-152,共3页陈锋 高展军 
运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在...
关键词：波动溢出效应 波动非对称性 向量GARCH模型 
投资者情绪与股票收益波动溢出效应被引量：23
《系统管理学报》2009年第4期367-372,共6页池丽旭 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70871022);高等学校博士点专项基金资助项目(20060145001)
应用向量GARCH模型检验了我国投资者情绪与股票收益波动的关系,并且将情绪分为理性和非理性两类,分别探讨其对股票收益波动的影响。实证结果表明,股权分置改革前,股票收益与投资者情绪间存在双向波动溢出效应,其中,理性情绪与非理性情...
关键词：投资者情绪 消费者信心指数 波动溢出效应 向量GARCH模型 
离岸人民币NDF与境内即期汇率的关系研究被引量：3
《山西财经大学学报》2009年第S1期194-197,共4页吕旦菲 张兵 冯锦霞 
以2003年9月9日至2008年4月25日的人民币即期汇率和NDF汇率为研究对象,通过建立向量GARCH模型,考察两市场间收益率的均值溢出效应和波动溢出效应。模型结果显示,汇改后,从长期来看,即期市场与NDF市场存在长期协整关系,即期市场受NDF市...
关键词：NDF 即期汇率 向量GARCH模型 溢出效应 
双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计
《科技创新导报》2009年第11期90-90,92,共2页孙明娟 董庆来 李钰 
本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性,建立了双因子GARCH利率波动模型,并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估计,通过实证分析发现运用GARCH模型能很好地描述利率的波动性且运用Bayes方法能得到更好的结果。
关键词：利率模型 向量GARCH模型 BAYES方法 
通货膨胀预期与粮食价格动态被引量：38
《经济科学》2007年第6期30-42,共13页赵留彦 
本文根据粮食价格"超调"假说研究通货膨胀对短期粮价和工业品价格变动的不同影响。理论模型认为,存在通货膨胀预期时,粮食价格一般先于工业品价格上涨,不过这种时间先后关系不应解释为粮价上涨导致了工业品价格上涨,而仅是因为粮价能够...
关键词：超调假说 通货膨胀预期 向量GARCH模型 
上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究被引量：10
《管理工程学报》2007年第3期111-115,共5页吴文锋 刘太阳 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70202005)
本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向...
关键词：期货市场 向量GARCH模型 波动溢出效应 
向量GARCH模型的非线性协同持续被引量：6
《系统工程》2004年第6期33-38,共6页刘丹红 徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001);南开大学-天津大学刘徽应用中心资助项目
讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股...
关键词：持续性 协同持续 非线性协同持续 小波神经网络 
深市停发新股对沪深市场间波动溢出效应的影响
《中国会计与财务研究》2004年第1期1-19,共19页赵留彦 王一鸣 
本文通过向量GARCH模型考察沪深两个市场间波动的溢出效应。1997-2003年的实证结果显示，两市波动之间互相提供预测信息的能力是不对称的，沪市的波动冲击会显著影响到以后深市的波动幅度，深市的冲击则难以影响沪市的波动。进一步的分...
关键词：波动溢出效应 向量GARCH模型 深圳市 上海 证券市场 
向量GARCH过程协同持续性研究被引量：14
《系统工程学报》2003年第5期385-390,425,共7页杜子平 张世英 
教育部博士点专项科研基金资助项目(2000005606).
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续概念的工作基础上,本文提出了部分协同持续、分块协同持续等概念,并讨论了时间序列的平稳性与波动持续性的等价关系,进一步研究了协同持续(co persistence)的本质;在两种情况下,证明了协同持续的不...
关键词：金融市场波动 现代投资理论 向量GARCH模型 金融风险 协同持续性 
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