小盘股效应

作品数：7被引量：25H指数：3
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股本规模、波动性和小盘股效应——来自沪深股市的实证研究被引量：12
《系统工程》2005年第11期18-22,共5页佘坚 陈晓红 
国家杰出青年科学基金资助项目(70125002)
以往的实证研究已经证明“小盘股效应”的存在,但中小上市公司收益率波动性研究却较少。本文采用GRACH类模型,利用三个针对不同股本规模的指数对我国股市中小上市公司收益率波动进行了实证研究,研究显示中小上市公司收益率具有较高的波...
关键词：股本规模 波动性 小盘股效应 中小上市公司 GARCH类模型 
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