小盘股效应

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中国A股市场存在小盘股效应吗?
《华东经济管理》2018年第8期105-112,共8页陈慰 张兵 
国家自然科学基金项目(71371096)
文章利用1996-2016年2 698家上市公司数据对中国股票市场的小盘股效应进行探讨。研究表明,中国A股市场存在明显的小盘股效应,并且在控制了流动性、特质波动率、博彩型偏好等8种定价因素之后仍然显著。买入小盘股、卖出大盘股的投资策略...
关键词:小盘股效应 隐含资本成本法 现金流风险 
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