协整关系研究

作品数：116被引量：397H指数：10
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我国宏观经济变量与股价指数的长期协整关系研究
《中国物价》2016年第1期26-28,共3页李昊玥 贝政新 
对股价指数影响因素的研究一直是国内外学者的焦点。本文在现有研究的基础上,通过Granger因果检验、VEC模型以及脉冲响应分析研究2008年1月至2013年12月上证指数与多个宏观经济变量之间的长期协整关系,并分析宏观经济变量对上证指数的...
关键词：上证指数 宏观经济变量 协整关系 脉冲响应分析 
2005～2006年上证综合指数、恒生指数、道琼斯工业指数协整关系研究被引量：5
《中国物价》2007年第6期32-34,共3页李晶 李学林 
本文根据2005￣2006年期间的周度数据,运用单位根检验与协整分析技术对上海上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯工业指数之间的是否存在协整关系进行了实证分析。结果发现,上证指数和另外两个指数之间不存在协整关系,而恒生指数与...
关键词：股票价格指数 单位根检验 协整 
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