协整理论

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基于遗传算法-部分协整理论的配对交易方法及应用被引量：10
《统计研究》2020年第9期82-94,共13页毕秀春 于晓雨 张曙光 
国家自然科学基金项目“金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究”(11471304);贵州财经大学引进人才科研启动项目“金融和保险风险中的若干问题研究”。
配对交易是一类通过价差套利的统计套利策略,其主要研究内容为寻找配对风险资产和配对资产的最优阈值。部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分...
关键词：配对交易 最优阈值 部分协整 遗传算法 
中国碳排放强度影响因素实证分析被引量：42
《统计研究》2014年第2期61-67,共7页孙欣 张可蒙 
国家社科基金青年项目"中国节能减排效率评价及影响因素研究"(09CTJ008)的阶段性研究成果
本文考虑在对外开放与城市化快速发展背景下,结合规模效应、技术效应和结构效应等三个途径研究中国碳排放强度影响因素,选择第二产业比重、人均GDP、能源强度、对外贸易依存度和城镇化率等影响因素,根据协整理论分析认为1980-2011年我...
关键词：碳排放强度 影响因素 协整理论 状态空间模型 动态影响 
我国能源强度变化的影响因素分析及其实证研究被引量：15
《统计研究》2010年第10期71-74,共4页王霞 淳伟德 
西南财经大学"‘211工程’三期""中国西部地区经济社会发展重大理论与对策研究"(项目批准号:211D3Z05)资助
以1990-2008年能源强度统计数据为样本,利用脉冲响应函数与方差分解模型,对能源强度变化影响因素的动态作用特征及其影响效果进行了研究。实证结果表明:能源强度自身与第二产业比重对能源强度影响程度较大,能源价格变动与技术进步也对...
关键词：能源强度 协整理论 脉冲响应分析 方差分解 
我国返乡农民工技能资本与收入关系的实证研究被引量：3
《统计研究》2010年第2期51-57,共7页陶银球 
国家社会科学基金重大项目:中国特色新型工业化道路研究(2007zd023);中南大学中国农民工问题研究中心资助
文章采集了湖南、江西、四川、河南和安徽等劳务输出大省的数据,应用计量经济学方法对数据进行实证分析,应用经典回归理论、协整理论、格朗杰因果检验及脉冲响应函数等计量分析方法全面考量技能资本与返乡农民工收入的关系,得到研究结论...
关键词：返乡农民工 技能资本 协整理论 技能收入 
中国A、B股市场分割性研究--基于协整理论的检验被引量：3
《统计研究》2008年第12期85-92,共8页毛新述 刘应文 
本文在从不同市场的长期均衡和短期信息流动的视角清晰界定市场分割含义的基础上,提出了基于协整理论的市场分割统计检验方法。并从市场和公司两个层面检验了我国证券市场的分割情况。研究得出,从市场层面看,在B股市场对境内居民开放前...
关键词：A B股市场 分割性 协整理论 
高新技术产品贸易与我国经济增长的长、短期关系——基于协整理论和误差修正模型检验被引量：20
《统计研究》2006年第5期60-64,共5页许统生 涂远芬 
国家社科基金项目(03BJY007);教育部新世纪优秀人才项目(NCET040619)的资助。
The paper testifies the long-term equilibrium relationship and short-term fluctuating relationship between trade of hi-tech products and economic growth of China according to statistical data.
关键词：高新技术产品贸易 长短期 经济增长 
当代经济计量学中的协整理论被引量：39
《统计研究》1996年第6期51-58,共8页赵文奇 
当代经济计量学中的协整理论赵文奇ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｍａｋｅｓｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｓ，ｃｈａｒａｃｔｅｒｓａｎｄｅｃｏｎｏｍｉｃｍｅａｎｉｎｇｓｏｆｔｈｅｃｏ－ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏ...
关键词：经济计量学 协整理论 经济数学 
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