历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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试用VAR法衡量企业外汇风险被引量：1
《中小企业管理与科技》2010年第34期82-82,共1页王斐 
本文首先介绍了VAR历史模拟法的基本原理,然后采用相应的历史数据,对一外贸企业次日的短期外汇风险进行了实际预测。通过对次日数据的检验,发现采用VAR历史模拟法预测次日的外汇风险与实际结果相吻合。
关键词：VAR 历史模拟法 市场因子 
运用风险价值法量化燃料油期货市场风险
《商场现代化》2009年第17期174-175,共2页蔡露琼 
金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性,但目前,国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅速对手中的各种有价证券进行风险管理?用什么评价体系和方法能方便直观而又科学地进行评价?本文以燃料...
关键词：风险价值法 燃料油期货 历史模拟法 
浅议风险价值法的应用
《中国市场》2009年第18期30-31,共2页陈武 安楠 
金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性,但目前,国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅速对手中的各种有价证券进行风险管理?用什么评价体系和方法能方便直观而又科学地进行评价?本文以燃料...
关键词：风险价值法 燃料油期货 历史模拟法 
采用历史模拟法分析电网公司的购电风险被引量：1
《华东电力》2008年第7期10-11,共2页施泉生 
上海市教委重点项目(06ZS70);上海市教委重点学科(J51302)资助
电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失。利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段、谷段进行了电价概率分布分析,电价波动分析以及购电成本波动分析,结果具有一定的参考价值。
关键词：电力市场 竞价上网 风险控制 历史模拟法 购电风险 
采用VaR历史模拟方法计算电力市场短期金融风险被引量：32
《电力系统自动化》2004年第3期14-18,共5页周浩 张富强 
首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269 d的实际市场运行数据的统计校验,发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融...
关键词：电力市场 金融风险 VAR 历史模拟法 计算 
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