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低利率下的货币宽松与银行风险承担:资产还是负债?被引量：1
《上海金融》2023年第10期20-33,48,共15页应诚炜 詹知巡 王晓君 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD102);教育部人文社会科学研究青年基金项目“基层信用环境的统计评价研究”(22YJCZH038);浙江省社会科学界联合会研究课题“货币政策银行风险承担渠道的再认识——基于利率与利差联动视角”(2024N117)的资助。
通过对经典DLM模型的重新认识与扩展,本文从资产端和负债端两个角度出发,就低利率环境下货币宽松政策对银行风险承担的影响机制进行分析,并利用2009-2019年间中国境内商业银行的财务数据对相关假说进行实证检验。研究发现,低利率环境下...
关键词：低利率 货币政策 银行风险承担 存贷利差 
信用贝塔能评估债券违约风险吗?基于中国上市公司的研究
《上海金融》2023年第8期35-45,68,共12页吴翔宇 
本文基于个股回报对市场信用风险波动的敏感度构建信用贝塔指标,探讨其对债券违约风险的评估能力。研究发现,信用贝塔与债券违约风险负相关,能有效解释及预测信用利差。信用贝塔包含公司财务状况及违约距离等信息,这是其评估能力的重要...
关键词：信用贝塔 债券违约风险 信用利差 
产学研合作与债券信用利差被引量：1
《上海金融》2022年第9期58-68,共11页王靖宇 张宏亮 
国家社会科学基金一般项目(21BGL098)。
为研究产学研合作对债券市场投资者的影响,本文借助手工搜集的产学研合作数据,运用双重差分模型对2010-2020年A股上市公司样本进行研究发现,产学研合作有利于抑制债券信用利差,提高企业创新效率、降低企业风险是产学研合作作用于债券信...
关键词：产学研合作 债券信用利差 双重差分模型 
债券违约冲击对不同债券市场信用利差的异质性影响被引量：8
《上海金融》2021年第12期69-80,共12页王立夫 王一鸣 
2014年债券打破刚性兑付以来,债券市场出现了大量违约,尤其是在2018-2019年债券违约出现了一个高峰,市场恐慌使得民营企业低等级AA和AA+级债券信用利差持续走高,而民企AAA级债券和国企较高等级债券信用利差却持续走低,这与发达国家债券...
关键词：信用利差 债券违约事件 信用冲击 流动性冲击 货币政策 
控股股东股权质押提高了上市公司的信用风险吗?
《上海金融》2020年第11期31-41,共11页储溢泉 刘飞 
上海市“超级博士后”计划资助(2019034)。
股权质押的控股股东面临较高的信用风险,而该风险通过风险传递使上市公司信用风险上升从而导致债券信用利差提高。基于2007-2017年上市公司信用债数据,研究发现:(1)控股股东股权质押的公司债券信用利差更高;进一步的渠道检验发现,在控...
关键词：股权质押 信用利差 信用风险 风险传递 
信用环境、评级调整与信用利差被引量：8
《上海金融》2020年第5期44-52,共9页赵雨晴 李津津 茅筱远 
本文基于2015-2017年中国一般企业信用债数据检验了信用评级影响企业债务融资的作用机理以及信用环境的调节作用。研究发现,评级调整将通过信息传递效应与财务引导效应影响企业债的信用利差。信息传递效应可以通过减轻信息不对称程度,...
关键词：信用环境 评级调整 信用利差 财务引导效应 
经济政策不确定性与信用利差影响及其作用机制研究被引量：9
《上海金融》2020年第2期14-20,42,共8页王超 
在我国经济步入“新常态”的背景下,经济结构转型升级加剧金融市场的风险。在高杠杆率的环境下,如何有效地保持金融系统稳定成为监管机构关注的焦点,其中,公司债券市场亟需发展的迫切性与金融风险防范之间的矛盾日益凸显。本文从企业直...
关键词：经济政策 不确定性 信用利差 风险溢价 影响途径 
债券投资者关注融资融券交易吗?——基于公司债二级市场信用利差的研究被引量：8
《上海金融》2019年第2期1-11,共11页侯鑫 褚剑 
自2010年融资融券制度启动以来,有关融资融券制度的溢出效应引起了各方的关注。本文从债券投资者的视角,研究融资融券交易对公司债二级市场信用利差的影响。研究发现,上市公司融资余额增长越多,公司债的信用利差越大,而融券余额的变化...
关键词：融资融券 信用利差 信息含量 溢出效应 公司债 二级市场 债券投资 
货币政策利率对债券市场信用利差的传导研究被引量：10
《上海金融》2018年第12期39-45,共7页戴赜 冯时 
本文系统地研究了货币政策利率与信用利差的关系,进而将信用利差分解为信用溢价和流动性溢价,分别研究货币政策利率对这两部分的传导效应,并分析了当前利率传导中的扭曲及其原因。本文认为,我国信用利差与货币政策利率在大多数情况下呈...
关键词：货币政策 信用利差 利率传导 债券市场 
利差调整泰勒规则与中国货币政策反应函数的实证研究
《上海金融》2018年第4期24-31,共8页王伯英 
本文基于纳入金融稳定的货币政策操作框架,构建了包含信用利差因素的泰勒规则,实证检验中国的货币政策反应函数,对简单泰勒规则及利差调整泰勒规则的效果进行对比,研究发现考虑利率平滑特征和利差缺口因素的利率反应函数模型对我国的货...
关键词：货币政策 利差调整 泰勒规则 信用利差 
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