均值-方差

作品数：171被引量：523H指数：11
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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第1期205-211,共7页张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉 
国家自然科学基金资助项目(71271161)。
从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,...
关键词：多阶段投资组合 均值-方差 交易成本 时间一致性策略 离散迭代法 
基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化
《运筹与管理》2023年第5期42-48,共7页张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量...
关键词：不确定性建模 均值-方差投资组合优化模型 随机模糊变量 阀值约束 改进旋转算法 
在风险规避下考虑质量因素的竞争供应链的均衡策略研究被引量：9
《运筹与管理》2013年第1期112-119,共8页侯玲 陈东彦 滕春贤 
国家自然科学基金项目(70871031;71171069);黑龙江省教育厅海外学人科研资助项目(1152hq09)
在供应链竞争环境下,针对具有风险规避特征的供应商和零售商组成的供应链,采用博弈及优化理论探讨竞争环境下风险规避参与者的均衡定价及质量水平,并分析风险规避度对参与者均衡定价和质量水平的影响。借助数值分析,研究了系统中各参数...
关键词：供应链竞争 风险规避 均值-方差 定价决策 质量决策 
贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型被引量：10
《运筹与管理》2009年第4期98-111,共14页迟国泰 迟枫 闫达文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通...
关键词：贷款组合 组合优化 偏度控制 期望-方差-偏度模型 三因素优化模型 
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