可赎回债券

作品数:18被引量:47H指数:4
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国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨被引量:4
《证券市场导报》2005年第12期64-66,共3页郑振龙 康朝锋 
可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合。本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而可回售债券被低估。
关键词:可赎回债券 可回售债券 BDT模型 债券定价 
外汇结构性存款的定价被引量:16
《国际金融研究》2005年第5期45-49,共5页康朝锋 郑振龙 
与利率关联的外汇结构性存款是可赎回债券。我们可以用可赎回债券的定价方法来给外汇结构性存款定价。本文使用BD T模型对2004年初发行的外汇结构性存款进行定价,结果表明这些存款的价值都高于存款本金。由于我们使用的贴现率是美国国...
关键词:外汇结构性存款 可赎回债券 国有商业银行 2004年 国债收益率 结构性风险 存款定价 定价方法 国家信用 道德风险 控制措施 贴现率 存款人 不对称 使用 利率 本金 购买 国内 担保 转嫁 制定 应对 监管 
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