可赎回债券

作品数:18被引量:47H指数:4
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基于LMM的美式可赎回债券定价研究被引量:2
《北方工业大学学报》2013年第1期60-66,共7页李勇飞 侯志强 
由于美式利率衍生品对描述利率期限结构模型要求较高,因此LIBOR市场模型(LMM)等无套利模型便得到了交易员的青睐.本文介绍了远期利率模型LIBOR市场模型(LMM),并假定远期利率服从LIBOR市场模型,然后通过一个例子说明美式可赎回债券的定...
关键词:LIBOR市场模型(LMM) 最小二乘蒙特卡洛模拟 可赎回债券 
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