李勇飞

作品数：2被引量：2H指数：1
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基于Black-Karasinski模型的我国债券市场利率期限结构研究
《北方工业大学学报》2014年第1期53-57,共5页李勇飞 侯志强 
随着利率市场化的推进,与利率挂钩的金融资产的利率风险愈发凸显.为了控制利率风险,对利率衍生品的定价所依赖的利率期限结构的研究显得越来越重要.本文在使用多项式线条法得到即时利率期限结构的基础之上,利用三叉树模拟技术构建并校...
关键词：Black-Karasinski模型 多项式线条法 利率期限结构 
基于LMM的美式可赎回债券定价研究被引量：2
《北方工业大学学报》2013年第1期60-66,共7页李勇飞 侯志强 
由于美式利率衍生品对描述利率期限结构模型要求较高,因此LIBOR市场模型(LMM)等无套利模型便得到了交易员的青睐.本文介绍了远期利率模型LIBOR市场模型(LMM),并假定远期利率服从LIBOR市场模型,然后通过一个例子说明美式可赎回债券的定...
关键词：LIBOR市场模型(LMM) 最小二乘蒙特卡洛模拟 可赎回债券 
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