汇率模型

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基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究被引量：23
《金融研究》2018年第2期82-99,共18页江春 司登奎 李小林 
国家社科基金重大项目"扩大中国金融业双向开放的关键问题研究"(15ZDC020)的资助
文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇...
关键词：泰勒规则 汇率 非对称 贝叶斯时变向量自回归 
人民币实际有效汇率的长期决定:1994～2009被引量：40
《金融研究》2010年第6期34-45,共12页黄昌利 
国家自然科学基金青年项目(编号:70603002)资助
本文进一步改进人民币实际有效汇率的研究视角和解释变量的选取处理,基于行为均衡汇率模型和协整方法,对人民币汇率的长期决定因素及失调问题进行实证研究。实证发现:1994年以来,中国可贸易部门生产率的相对增长、对外贸易持续失衡、政...
关键词：实际有效汇率 行为均衡汇率模型 巴拉萨-萨缪尔森效应 人民币汇率失调 
国际资本流动背景下人民币汇率的均衡水平及短期波动被引量：54
《金融研究》2008年第5期1-13,共13页谷宇 高铁梅 付学文 
国家自然科学基金项目的资助;项目号:70673009;国家社科基金项目的资助;项目号:06BJY012;辽宁省创新团队项目;项目号:2006T041
本文从国际产品市场和资本市场均衡的角度出发,通过建立包含中美利差和体制转型因素的人民币汇率的行为均衡汇率模型,测算了人民币汇率的均衡水平及错位程度,并利用误差修正模型分析了宏观经济基本面对人民币汇率的影响。分析表明:从199...
关键词：人民币汇率 行为均衡汇率模型 中美利差 资本流动 误差修正模型 
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