汇率模型

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《投资研究》2023年第11期1-1,共1页《投资研究》编辑部 
11月,汇率成为金融市场最热门的词汇。人民币经历了阶段性的贬值压力后强势回升,当月在岸和离岸人民币对美元汇率大幅反弹约2000个基点。市场观点将人民币升值归结为:美元加息暂停、四季度经济预期较好、年底集中结汇等因素。无独有偶,...
关键词：贬值压力 汇率管理 人民币汇率波动 国际货币政策 大宗商品价格 汇率模型 资金流动 人民币升值 
人民币贬值和汇率稳定政策的理论探讨——基于动态汇率模型的分析
《复印报刊资料（金融与保险）》2022年第10期155-163,共9页刘芸 许志伟 王鹏飞 
教育部人文社会科学研究青年基金(19YJC790087)。
近年来,尽管中国经济稳中有进,人民币兑美元汇率却持续走弱。如何理解并应对人民币持续贬值已成为当前政府面临的最大挑战之一。本文构建了一个具有资本管制的动态汇率模型,从理论角度证明,汇率可能存在高低两个均衡,即便不具备贬值基础...
关键词：人民币贬值 汇率稳定政策 动态汇率模型 资本管制 
算术平均亚式期权定价模型与方法研究被引量：2
《中国货币市场》2022年第10期34-38,共5页王春东 袁勋 
文章对亚式期权的估值方法和模型进行了实证分析。首先简介亚式期权的常见类型,并回顾其经典的估值方法。然后基于常数波动率假定,对比了解析公式和Black模型蒙特卡洛模拟的结果;并在考虑波动率时间方向期限结构的情况下,对比了解析公...
关键词：亚式期权 期限结构 估值方法 蒙特卡洛模拟 波动率曲面 解析公式 汇率模型 常见类型 
人民币贬值和汇率稳定政策的理论探讨——基于动态汇率模型的分析
《中国经济问题》2022年第2期43-54,共12页刘芸 许志伟 王鹏飞 
教育部人文社会科学研究青年基金(19YJC790087)。
近年来,尽管中国经济稳中有进,人民币兑美元汇率却持续走弱。如何理解并应对人民币持续贬值已成为当前政府面临的最大挑战之一。本文构建了一个具有资本管制的动态汇率模型,从理论角度证明,汇率可能存在高低两个均衡,即便不具备贬值基础...
关键词：人民币贬值 汇率稳定政策 动态汇率模型 资本管制 
不确定几何均值回复汇率模型
《模糊系统与数学》2021年第5期87-95,共9页王志刚 申康 吕钰儿 曹楚昕 王思哲 
海南省自然科学基金高层次人才项目(2019RC168);海南省科协青年科技英才创新计划项目(QCXM201806);海南省工程建模与统计计算重点实验室资助项目
不确定金融在研究股票价格变化、货币期权定价等金融实践中具有重要意义。早期的研究者们提出了一些货币模型用以描述外汇汇率。本文提出一个描述长期外汇变化率的几何均值回复模型.给出了其回顾看涨期权的定价公式,并通过一些数值实例...
关键词：不确定理论 不确定微分方程 货币模型 期权定价公式 
时变波动率下外币区间理财产品定价研究
《应用数学进展》2020年第5期640-650,共11页代洪梅 金良琼 
贵州省科学技术基金项目(No.黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(No.黔教KY字[2016]168)。
本文在时变汇率模型下,对挂钩单资产的外币理财产品进行了定价研究。考虑到该类理财产品的价格不光受挂钩风险资产价格的影响,还受汇率的影响,其定价更加复杂,定价解析式难以得到,故利用蒙特卡罗模拟方法对其进行定价研究。在用蒙特卡...
关键词：外币理财产品 汇率模型 蒙特卡罗模拟 CHOLESKY分解 
基于BEER模型的人民币均衡汇率与汇率失衡研究被引量：6
《世界经济与政治论坛》2019年第5期1-23,共23页田诗文 
对人民币均衡汇率与汇率失衡程度的测算与研究是分析是否应该调整人民币汇率水平和改革人民币汇率形成机制的重要基础。本文基于行为均衡汇率(BEER)模型,选取劳动生产率差异、贸易条件、贸易开放度、资本流动管制、政府支出、实际利差...
关键词：人民币均衡汇率 汇率失衡 行为均衡汇率模型 向量误差修正模型 
关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导被引量：1
《河北大学学报（自然科学版）》2019年第5期455-458,共4页高荣 王纯 张赞美 
河北省社会科学基金资助项目(HB18GL036)
亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画...
关键词：亚式期权 不确定过程 不确定微分方程 
人民币汇率合理性的实证研究——基于跨国面板的证据和启示
《上海立信会计金融学院学报》2018年第2期5-24,共20页赵先立 
国家自然科学基金项目"货币政策多目标交互行为协调控制研究"(61273230)的支持
文章从国际和历史的视角出发,建立汇率决定模型并使用面板数据对德国、日本、韩国、新加坡和中国台湾在1964—1995年间的汇率失调进行了测算,经验证据表明各经济体在其高速增长的大部分时期都存在汇率低估,因此人民币的失调并非个例。...
关键词：汇率失调 国际经验 合理性 行为均衡汇率模型 
基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与经验研究被引量：23
《金融研究》2018年第2期82-99,共18页江春 司登奎 李小林 
国家社科基金重大项目"扩大中国金融业双向开放的关键问题研究"(15ZDC020)的资助
文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发现拓展泰勒规则汇...
关键词：泰勒规则 汇率 非对称 贝叶斯时变向量自回归 
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